[发明专利]用于风险控制系统的委托单属性判断方法

说明书

技术领域

本发明是属于证券委托单属性判断领域，尤指一种利用位元纪录属性，以大幅缩减委托单与风险控制条件属性比对时间的用于风险控制系统的委托单属性判断方法。

背景技术

证券为债券、股票、新股认购权利证书、投资基金证券及其他各种派生的金融工具。投资人认购后，有获得利息、红利的权利，以获取投资收益。但投资人获取收益必须以投资确有效益为前提，如股票、债券、基金券的发行人因经营不善造成亏损甚至破产，则投资人的预期收益可能丧失。股票、债券、基金券的风险和收益并不一样，一般来说，风险大的投资收益相对也高，风险小的投资收益较小。此外，股票、债券、基金券投资人可以在证券市场上自由地将持有的证券转让给其他人，可以使投资人收回现金另作他用，减少投资风险。由于具有上述的多样性、收益性及流通性，且进入门槛不高，故证券已然成为现今社会中理财的一种热门选择。

欲投资证券，必须于银行中开立帐户，并通过现场填写委托书、拨打给营业员、语音专线等方式，通过银行专责的营业员交付该行的证券委托系统进行处理，并送至交易所完成买卖。根据法规，证券委托系统下委托单前，必须经过风险控制系统检核其合法性及进行额度控管，以避免营业员特意做单或错单，而造成市场恐慌、连接抛售的连锁效应，造成涨跌幅而影响盘价，小则仅影响当日的投资，大而影响经济起伏，甚至造成世界性的经济效应。而证券交易的方式不仅多样化且多变化，加上政府法规以及公司内部的控管机制，使得设计风险控制系统相当困难。光是风险控制条件就非常复杂且多如牛毛，一般可分成“限额、非限额”两大类，限额是指针对帐户(或/及)商品进行委托额度的累加控管；而非限额则指针对特殊条件的委托(如全额交割股)进行控管。目前风险控制系统是将委托单依照属性进行风险控制条件的处理，而判断委托单属性的技术，目前大多是依序进行比对，请参阅图1的现有的委托单属性判断流程图，一委托单以由数字、字串或布林值的数个字节(Byte)构成的一属性值依序与多个条件的多个属性值比对，举例来说，该属性值是如「12679ader」的9个数字所组成，每个数字皆为一个字节。首先，该属性值是与第一条件的第一属性值比对(步骤S111)，判断是否符合该等属性值，如第一属性值为「12adr」，则为符合并进入该第一条件内部进行处理(步骤S112)，待风控条件内部处理完毕后，再往第二属性值比对判断(步骤S121)，若第一属性值为「23br」，则为不符合并直接进入步骤S121。若步骤S121中判断为符合则进入第二条件处理(步骤S122)，否则进入下一个风控条件，假设全部有N项不同的风险控制条件，则该委托单必须进行N次比对，与第N属性值比对判断(步骤S1N1)的后或进入第N条件处理(步骤S1N2)后，方能筛选所有风险控制条件。由于委托下单需要即时性，此种委托单属性比对以及风控条件筛选的方式，必须耗费N次的比对时间，对于委托系统必须进行大量的条件筛选相当不利，分析整体下单流程所号时间比例，风险控制系统耗费于属性比对的时间将是提升委托速度的瓶颈。

有鉴于此，本发明人遂积多年实务及研发经验，利用电脑运算处理的速度加以研发，将现有的属性值类型如数字、字串、布林值的字节等级简化成为位元(Bit)等级，使属性判断所耗的时间大为缩减，提升风险控制系统的处理速度，降低委托流程总花费时间。

发明内容

本发明的一目的，旨在提供一种提升风险控制系统处理速度委托单属性判断方法，以降低委托流程总体花费时间。

为达此一目的，本发明的用于风险控制系统的委托单属性判断方法，是利用一单据的一特性单元，取得该单据所符合的多个条件，以降低过滤该等条件所耗费的运算量，且该特性单元系由以位元为单位的多个特性位元所组成；该属性判断方法包含下述步骤：根据该特性单元，与至少一属性单元进行位元运算，并取得一结果单元；及根据该结果单元中正确值的位元位址，取得对应的该等条件，且位元运算的运算子为XOR(exclusive or)。

在一实施例中，该特性单元、该属性单元及该结果单元为一或二个字节。该特性单元、该属性单元及该结果单元为64位元的字节，且每个位元可表示为Ai，i为1至63其中之一，代表位元位址。而该等单元的各位元Ai可视不同的条件属性而设定相对的二元数值，以从位元运算得到的该结果字节取得对应的该等条件。

通过上述的步骤，将现有的属性值类型如数字、字串、布林值的字节等级简化成为位元等级，使属性判断所耗的时间大为缩减，提升风险控制系统的处理速度，降低委托流程总花费时间，且在不影响处理速度的前提下，可扩充不同属性的风险控制条件，增加风险控制系统的效能。