[发明专利]生成流动性和生成相对流动性的方法及装置

权利要求书

1.一种生成流动性的装置，其特征在于，所述装置包括：

输入单元，用于输入一个或多个期货合约的每个期货合约的第k期的第i个交易时段的成交均价和交易量、和所述第k期的所述第i个交易时段之前的历史交易数据；

总交易金额产生单元，根据从所述输入单元得到的所述成交均价和所述交易量，产生所述一个或多个期货合约中的所有期货合约的第k期的总交易金额P_total,k；

波动率产生单元，根据从所述输入单元得到的所述历史交易数据，产生所述一个或多个期货合约的所述第k期的所述第i个交易时段的波动率σ_ki；

流动性生成单元，根据所述总交易金额P_total,k和所述波动率σ_ki，生成所述一个或多个期货合约的所述第k期的流动性CL_k，

其中，k、i为大于零的自然数。

2.如权利要求1所述的生成流动性的装置，其特征在于，所述总交易金额产生单元根据公式（1）产生所述所有期货合约的所述第k期的所述总交易金额P_total,k，

所述第k期的所述总交易金额Ptotal,k=Σi=1tΣj=1mPki,jVki,j]]>公式（1）

其中，P_ki，j表示所述一个或多个期货合约中的第j个期货合约的第k期的第i个交易时段的成交均价，V_ki，j表示所述第j个期货合约的第k期的第i个交易时段的交易量，t表示所述第j个期货合约的所述第k期的总的交易时段数，m表示期货合约的个数，t、j为大于零的自然数，且1≤j≤m，1≤i≤t，

当m=1时，表示期货合约的个数为1，且m＝j=1，

当m>1时，表示期货合约的个数是多个。