[发明专利]一种基于曲线拟合的数据处理装置及方法

权利要求书

1.一种基于曲线拟合的数据处理装置，包括：

数据存储装置，用于存放系统使用的参数以及后续装置的计算结果；

数据预处理装置，用于接收外部数据源的数据，并从所述数据存储装置读取时效性筛选规则，剔除不符合规则的异常数据，将经过预处理的数据保存于所述数据存储装置中，并向时间序列装置发送通知；

时间序列装置，用于接收所述数据预处理装置发送的通知，读取所述数据存储装置中的相关参数以及经过预处理的数据，并按照现金流日排序构建时间序列；

数据拟合装置，用于计算出现金流日平价利率，通过平价利率、折现因子、即期利率逐步引导法转换，循环迭代拟合数据；

数据输出装置，用于在接收到所述数据拟合装置的通知后，从所述数据存储装置中读取所需期限结构的平价利率并提供给使用方。

2.根据权利要求1所述的装置，其中，所述时间序列装置包括：

数据日期单元，用于读取所述数据存储装置的期限结构请求，将通过所述数据预处理装置筛选加工后的参数发送给结算日单元；

结算日单元，用于从数据日期单元接收相关参数，并计算结算日参数，并将参数计算结果以及从数据日期单元接收的其他相关参数发送给到期日单元；

到期日单元，用于从结算日单元接收相关参数，计算出报价产品的到期日，并将相应的到期日发送给现金流日单元；

现金流日单元，用于从到期日单元接收报价产品的到期日，并计算曲线的现金流日，对现金流日进行排序并将时间序列保存在数据存储装置中，同时发送通知给数据拟合装置。

3.根据权利要求1或2所述的装置，其中，所述数据拟合装置包括：

数据插值单元，用于从数据存储装置中读取曲线的现金流日的时间序列，并将各个现金流日对应的平价利率存储于数据存储装置中，同时通知数据转换单元一开始执行平价利率到折现因子的转换处理流程；

数据转换单元一，用于从数据存储装置中读取平价利率，计算折现因子，并将各个现金流日对应的折现因子保存于数据存储装置中，系统通知数据转换单元二开始执行转换处理流程；

数据转换单元二，用于从数据存储装置中读取数据转换单元一计算得出的各个现金流日对应的折现因子，转换到即期利率，同时将现金流日对应的即期利率保存于数据存储装置中，通知循环迭代单元开始执行循环减少误差的处理流程；

循环迭代单元，用于循环处理从数据存储装置中读取的现金流日对应的即期利率，并进行转换计算；

数据转换单元三，用于对数据存储装置中循环后最终的即期利率进行折现因子转换并保存于数据存储装置中；

数据转换单元四，用于循环处理从数据存储装置中读取的所有现金流日对应的循环后最终的折现因子，保存于数据存储装置中，计算完成后通知数据输出装置。

4.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，对于报价市场上存在相应报价的现金流日，数据插值单元将自动从数据存储装置中读取其平价利率r_i，将此类现金流日的日期作为标准点，对于市场上没有相应报价的现金流日，数据插值单元将自动通过三次样条方法对于此现金流日t_i插值计算其平价利率r_i，并将此类现金流日的日期作为非标准点。