[发明专利]一种基于宏观因子的压力测试系统及方法

权利要求书

1.一种基于宏观因子的压力测试系统，应用于包含有服务端及客户端的通信网络中，其特征在于，所述压力测试系统包括：

资料库，位于所述服务端，存储有宏观因子的历史数据，多个金融市场的指数及其历史数据，多种金融产品对应的风险因子，以及对应各该风险因子的历史数据；

侦测模块，位于所述客户端，将侦测到输入的至少两种金融产品确定为目标组合，依据所述目标组合从所述资料库提取出该目标组合中各金融产品对应的所有的风险因子及其历史数据；

选定模块，位于所述客户端并与所述侦测模块连接，根据所述目标组合选定与该组合相关的压力测试所需要的宏观因子以及至少一金融市场指数，取得所述宏观因子和所述至少一金融市场指数及其历史数据；

计算模块，位于所述客户端并与所述选定模块连接，依据所述选定模块取得的历史数据计算所述宏观因子与所述至少一金融市场指数之间的相关性矩阵，并设置宏观因子的压力值，并通过所述相关性矩阵计算出所述至少一金融市场指数的压力值；并计算所述至少一金融市场指数与影响该目标组合的风险因子之间的相关矩阵，得出影响该目标组合的风险因子压力值，将所述风险因子压力值代入所述目标组合中计算出压力情景下该目标组合的价值。

2.根据权利要求1所述的基于宏观因子的压力测试系统，其特征在于：还包括一预警模块，位于所述客户端并与所述计算模块连接，用于判断出所述压力情景下该目标组合的价值超过预设阈值时输出预警信息。

3.根据权利要求1所述的基于宏观因子的压力测试系统，其特征在于：所述计算模块依据所述选定模块取得的历史数据计算所述宏观因子与所述至少一金融市场指数之间的相关性矩阵具体为：

S1′S2′...Sn′=Σn,lΣl,l-1S1S2...Sl;]]>

其中，∑_n，l为宏观因子与金融市场指数因子协方差矩阵，∑_l,l为宏观因子自协方差矩阵，为∑_l,l的逆；l为宏观模拟情景设置下宏观因子的个数；S_k为宏观因子变化率，其中，k＝1，…l；n为金融市场指数因子的个数；S′_j为金融市场指数因子的变化率，其中，j＝1，…n。