[发明专利]一种线性组合预测模型权重的自适应调整方法

说明书

技术领域

本发明涉及一种在税务指标预测中，根据线性组合预测模型的预测结果与实际结果，动态改变各个预测模型的权重的方法。

背景技术

在组合线性预测中，各个预测模型在预测中所起作用并不是固定不变的，而是受各类外界因素影响动态变化的。例如，在税务指标预测中，各个预测模型受宏观经济状况、各类经济与税收政策的影响。由于各类因素对预测模型影响程度的不同，各个预测模型的权重也在动态改变，为了保证线性组合预测模型的性能，需要对其进行自适应地动态调整。申请人经过查新，检索了一篇相关的专利：权重调整模块与权重调整方法[申请公布号：CN1925543]。在该专利中，发明人提供一种权重调整模块与权重调整方法,适用于调整影像缩放技术中的权重。上述相关专利发明所述方法都是针对具体应用，算法思想与本方法采用的自适应调整权重算法有本质不同。

发明内容

本发明的目的是提供一种能够根据预测值与实际结果，动态对线性组合预测模型中第i个预测模型f_i的权重ω_i(i∈[1..n])进行适应性调整的方法。

为达到以上目的，本发明是采取如下技术方案予以实现的：

一种线性组合预测模型权重的自适应调整方法，其特征在于，按照如下步骤：

（1）确定初始权重：设首次实际结果的数值为F′₀，每个预测模型f_i的预测值为F′_i;对于每个i∈[1..n]，计算则每个预测模型f_i的初始权重为满足首次预测效果好的模型具有较高的初始权重，且

（2）动态调整权重：

A、设当前共有m次预测结果与实际结果，包括除第m次外前k-1次的预测结果F′_i,m-k+1、F′_i,m-k+2、..、F′_i,m-1,和前k次的实际结果F′_m-k+1、

F′_m-k+2、..、F′_m;其中，k为时间窗口，缺省取5;当m＜k时，取k=m;对应F′_i,m-k+1、F′_i,m-k+2、..、F′_i,m-1的权重分别为w_i,m-k+1、w_i,m-k+2、..、w_i,m-1;

B、预测模型f_i,i∈[1..n]，除了第m次外前k-1次的计算结果与前k次实际结果的相关系数；

C、预测模型f_i第m次计算结果与实际结果的偏差，

D、根据A、B的结果，自适应求解各预测模型f_i(i∈[1..n])第m次调整的权重ω_i,m，对于与实际结果相关性高且与实际结果偏差较小的预测模型，增加权重的值；对于与实际结果相关性低的预测模型且与实际结果偏差较大的预测模型，减小权重的值。

上述方案中，所述步骤（2）中B步骤的具体算法为：

STEP1.计算Fm=Σi=1nωi,m-1Fi,m′;]]>