[发明专利]一种基于宏观因子的压力测试客户端在审

专利信息
申请号: 201410379487.9 申请日: 2014-08-04
公开(公告)号: CN105321113A 公开(公告)日: 2016-02-10
发明(设计)人: 许威;任学敏;李少华;梁进;姜礼尚;边保军;徐承龙 申请(专利权)人: 同济大学
主分类号: G06Q40/00 分类号: G06Q40/00
代理公司: 上海光华专利事务所 31219 代理人: 余明伟
地址: 200092 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 宏观 因子 压力 测试 客户端
【说明书】:

技术领域

发明涉及应用于金融领域的计算机数据处理技术,特别是涉及一种应用于金融领域的基于宏观因子的压力测试客户端。

背景技术

我国商业银行在压力测试的运用方面仍处于起步阶段。金融危机之后,我国银行业也逐步关注肥尾事件所隐含的潜在威胁。银监会于2007年7月下旬要求各国有商业银行、股份制商业银行以及资产规模500亿元以上的城市商业银行展开“风险自查”。2007年12月25日,银监会再次制定下发了《商业银行压力测试指引》的通知,督促各银行积极进行风险排查,完善自身的资本状况。2009年6月份,银监会就要求各家商业银行,根据GDP增长率、固定资产投资增长率、社会消费品零售增长率、CPI增幅等多种宏观经济情景,分别测算本行在多种情景下的客户违约率、预期损失以及不良贷款率的变化情况。

根据国际货币基金组织的定义,压力测试(stresstesting)是指利用一系列方法来评估金融体系承受罕见但是仍然可能(extremebutplausible)的宏观经济冲击或者重大事件的过程。这一定义与国际清算银行巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、全球金融系统委员会(BCGFS,2000)给出的定义也是一致的。中国银监会发布的《商业银行压力测试指引》指出,压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响,进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断,并采取必要措施。近年来,不论是金融机构还是金融监理组织都十分重视在风险管理过程中实施压力测试。

在现有技术中,压力测试的方法有情景分析法和系统化压力测试两种主要方法。其中,情景分析法是最常用的压力测试方法,主要用于评估一个或几个风险因子从当前市场情景突然变化到某些极端情景的过程中对资产组合价值变化的影响程度。情景分析法主要包括典型情景构造法、历史情景模拟法、VaR情景构造法、MonteCarlo情景模拟法和特殊事件假定法等。一般来说,情景分析法包括确定测试对象、识别影响该组合的主要风险因子、压力情景构造、计算并评估压力情景下相关指标的可能变动、根据测试结果制定相应政策等几个步骤。其中风险因子识别、情景构造和情景评估是情景分析法实施中的三个关键步骤。作为度量极端变动对资产组合价值影响的度量方法,情景分析法是对正常波动范围的金融风险度量方法的有益补充。此法可以使金融机构的高层管理部门以及风险管理部门能较为准确地评估和把握极端事件的影响,从而将大大提高风险管理策略的有效性和可靠性。此外,VaR情景构造法能够用来评估风险因子波动率和相关系数发生极端变化时对资产组合价值的可能影响,这也是经典模型所难以做到的。

系统化压力测试的基本原理是在一定条件下对影响资产组合价值的风险因子采用数学或者统计的方法生成大量的市场情景,然后评估这些情景对资产组合价值变化的影响,从中搜寻资产组合的最坏情景,即导致资产组合价值损失最大的压力情景。此方法针对一系列不同的压力情景,在考虑到资产组合内部的风险特征、风险因子在历史上的极端变动的同时,又考虑到未来潜在的所有可能的压力情景,因此,系统化压力测试与情景分析法相比更彻底和更系统化。

但是,上述的两种压力测试方法,对历史数据要求很高,尚不能间接完成对实际风险因子的压力测试,而且需要高度依赖于具体的影响组合价值的风险因子的历史数据。

发明内容

鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种基于宏观因子的压力测试客户端,用以通过建立宏观因子与主要指标因子之间的关系映射,从而得到直接影响资产组合价值的风险因子的压力情景。

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