[发明专利]商户风险估算方法及系统

说明书

技术领域

本发明涉及数据处理，更为具体地，涉及基于商户的历史交易数据 估算商户风险。

背景技术

在传统的商户风险评分方法中，通常采用评分卡、决策树等方法 进行商户风险评分，这些方法在一定程度上可满足商户风险评分工作 的需求。但是这些方法存在以下缺点：

通过规则方法进行商户风险评分，通常要求技术人员对业务具有 很专业的认识，而人们无法总结所有的欺诈规则，因此传统的商户风 险评分只能依据已知的欺诈规则对商户进行评分，无法利用未知的规 则及规律，具有一定的局限性。

商户的交易行为在不断变化，可能在过去一段时间商户具有欺诈 行为，但经过规范教育之后，不再有欺诈行为；同样，也存着“正常” 商户发生过欺诈行为，但没有检测到的情况，因此未能对其进行处理。

发明内容

有鉴于此，本发明提供商户风险估算方法，该方法包括：

a.建立用于对商户进行风险评估的多个模型，每个模型对应设定 时期内的一种欺诈行为；

b.将待评估商户在该设定时期的交易数据输入到各模型中，以获 得各模型的估算结果；

c.对各模型的估算结果做加权平均，以获得该待评估商户的风险 估算结果。

根据本发明所述的商户风险估算方法，其中，所述步骤a包括：

为每一种欺诈行为按照a1到a13的步骤建立相对应的模型：

a1.从所述设定时间内的历史交易数据中提取样本数据，所述样 本数据包括发生过欺诈行为的商户的所有数据以及没有发生过欺诈 行为的商户的所有数据；

a2.从所述样本数据中提取多个风险指标变量；

a3.根据如下的公式计算多个风险指标变量中各两个变量之间的相关性，其中，r为相关性系数，x与y分别代表各两个变量中的一个，x_i表示变量x的观测值，y_i表示变量y的观测值，表示从x₁到x_n的平均值，表示从y₁到y_n的平均值，1≤i≤n且－1≤r≤1：

r=Σi=1n(xi-x‾)(yi-y‾)/Σi=1n(xi-x‾)2Σi=1n(yi-y‾)2;]]>

a4.根据所计算的r值筛选出第一数目个风险指标变量；

a5.设定用于区分正常商户与高风险商户的条件；