[发明专利]一种剔除噪声的量化金融投资系统及其实现方法

说明书

技术领域

本发明涉及统计技术和投资技术，属于金融投资领域，具体涉及一种剔除噪声的量化金融投资系统及其实现方法。

背景技术

从事股票买卖活动的核心内容就是通过证券市场的买入与卖出之间的股价差额，获取利润。股价的涨跌根据市场行情的波动而变化，之所以股价的波动经常出现差异化特征，源于资金的关注情况，他们之间的关系，好比水与船的关系。水溢满则船高，（资金大量涌入则股价涨），水枯竭而船浅，（资金大量流出则股价跌）。当前用于指导股票等金融投资行为的方法只是对数据进行简单的分析与处理，形成诸如MACD（指数平滑异同平均线）、KDJ（随机指标）等多种技术指标，作为投资者决策的依据。然而国内外现行技术存在以下几点不足之处：（1）无法科学、准确定位版块发展趋势；（2）买卖决策受每日价格变化随机性的影响；（3）无法按照科学的方法分配资金，调整仓位；（4）整个投资过程，投资人必须全程高度参与，无法脱离投资人实现软硬件系统自主投资并盈利。

发明内容

本发明的目的是为了解决上述问题，提出一种剔除噪声的量化金融投资系统及其实现方法。

本方法的核心是在空间和时间两个维度分离随机扰动和趋势性的价格变动信息。通过使用多股票加总平均的版块指数可以有效地在空间维度上规避个股价格跳动的随机性，在时间维度，本方法进一步通过使用移动平均值的方法规避每日价格变化的随机性，提取真正有用的信息。价格可以反映影响一个版块的信息，但是这中间有一个逐渐反映的过程，短周期的平均价格对于近期新出现的信息更加敏感，远期平均价格反映的是过去的信息，如果版块的形势趋于改善，信息偏向正面，短期平均价格将运行于远期平均价格之上，反之则运行方式相反。短期均线反映更多是一个近期的信息影响，如果近期的基本面信息有所改善那么短期均线将运行于更长期均线之上，我们把这样的均线位置关系叫做均线的多头排列。通过筛选多头排列的版块作为投资对象可以有效把握版块趋势性变动机会。

本发明的一种剔除噪声的量化金融投资系统，包括金融行情数据接口模块、版块分类模块、指数加权模块、投资决策模块、核心运算模块以及自动交易接口。

本发明的一种剔除噪声的量化金融投资系统的实现方法，包括以下几个步骤：

步骤一：接入多种金融版块分析数据库的大周期数据；

步骤二：将步骤一中的各数据取平均值，设定该平均值的邻域，将邻域内的数据视为有效数据；

步骤三：将步骤二中有效数据的各数据项再次取平均值，将其输入到系统内部进行处理。

步骤四：确定并实施股票的版块分类；

步骤五：计算每类版块的版块指数的日K线；

步骤六：计算步骤五中每个版块的10天、20天、40天、80天的移动平均值；

步骤七：每月末将资金按照版块分类数均分，其平均额则为下月对每个版块的投资额。对于版块指数符合多头排列要求的版块，则将该版块作为买入标的，下月第一个交易日买入；对于不符合要求的其他版块，下月保持空仓。

本发明的优点在于：

（1）在空间维度上，使用多股票相加总平均的版块指数可以有效地在空间维度上规避个股价格跳动的随机性；

（2）在时间维度上，通过使用移动平均值的方法规避每日价格变化的随机性；

（3）在资金分配上，通过按照版块数平均分配的方法，分散了投资风险；

（4）在操作流程上，可以实现科学流程管理，通过软硬件系统自主处理全投资过程。

附图说明

图1是本发明的整体结构示意图；

图2是本发明提供的方法流程图。

图中，1-金融行情数据接口模块2-版块分类模块3-指数加权模块4-投资决策模块

5-核心运算模块

具体实施方式

下面将结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。

本发明的一种剔除噪声的量化金融投资系统，如图1所示，包括金融行情接口模块、版块分类模块、指数加权模块、投资决策模块、核心运算模块。