[发明专利]基于风控的量化趋势交易决策系统及方法

说明书

技术领域

本发明属于交易决策领域，具体涉及一种基于风控的量化趋势交易决策系统和方法。

背景技术

量化投资是最近几十年来在国际金融投资界兴起的一个新方法，发展势头迅猛，和基本面分析、技术面分析并称为三大主流分析方法。后两者可以看作是传统的证券分析理论，而量化投资则是结合了现代数学概率统计理论和金融数据分析工程，利用高速的计算机数据处理能力来实现的一种全新的分析方式，是现代化的分析方法。

和传统的分析方法相比，量化交易决策系统的的最大特点是定量化和精确化，有明确的买、卖时点，交易行为更多的是基于计算机对价格走势及相关因素的分析，而非人的主观判断，进而避免由于人的情绪波动、贪婪或恐惧、甚至迷信预言、轻信所谓内幕消息对交易决策的影响。

目前的量化交易系统大致分两类，一种是高频交易模式，这种模式极度依赖计算机的高速处理能力和交易商的交易接口处理能力，在价格的随机变动中博取微利机会，积少成多，实现盈利，但问题是成功99次，有一次交易失败，亏损敞口扩大，即可能回吐全部利润或致大幅亏损，且高频交易所带来的高额手续费,对投资者也是不小的损失。第二种是量化趋势交易，因在趋势中会存在随机反向波动，大多系统把研究的出发点放在尽可能多的采集、分析影响价格的各项数据，即可能找到一个几乎确认的决策点，以预测价格下一步的趋势。但这样的结果，一是增加了不必要的数据处理内容和时间，延误决策时机，待机会确定时往往市场已没有机会；二是影响价格走势的数据因素选取过多、处理量大，造成参数需要不断修正、调整，而这种修正又是一种基于主观的经验值，偏离了量化交易决策的客观性，进而影响到投资实效。

量化分析有众多优于传统分析方法的好处，但也不是可以取代传统分析或主观分析，能解决一切交易决策问题，这是一个很大的认识误区。因为没有完美的交易算法，价格趋势是走出来的，不是预测来的，数学模型在临界值附近会频发许多失误信号，即数据噪点，这些信号有必要通过人的主观干预进行取舍，但这种干预必须非常简单、明确，而非参数的不断调整。所以，依赖量化模型进行完全的程序化交易效果也不理想，但如何清晰、明确的界定何时使用量化交易决策、何时运用主观分析方法，就成为实际投资交易决策中一个很大的难点。

因此，虽然目前有各种各样的交易决策分析方法，但由于研发理念、实现技术的认知偏差，真正能做到盘中即时明确给出买卖时点、既客观控制交易风险、又主观获取合理最大收益、并实现可持续稳定盈利的量化交易决策方案并不多，以致投资者缺乏辅助交易工具、轻信传言、盲目交易、亏损连连。

发明内容

为了解决上述问题，本发明提供一种基于风控的量化趋势交易决策系统，所述决策系统将投资风险量化，计算出买、卖、止盈、止损操作点；

进一步地，所述决策系统包括输入模块、处理模块、决策模块和输出模块，所述处理模块包括风控计算单元和交易计算单元，所述处理模块一端连接输入模块，另一端通过所述决策模块连接所述输出模块；

进一步地，所述风控计算单元包括风控模型：

Risk=Co·T·V·Ra·Pr

其中：Co为交易成本价；

T为交易成功后的趋势持续周期；

V为交易成功后持有期的风险值；

Ra为交易成功后持有期内价格波动幅度；

Pr为交易成功后持有期的止盈值；

进一步地，所述风控单元通过风控模型进行模拟交易，交易成功后，所述输入模块向所述风控模型中输入交易成本价、交易成功后的趋势持续周期、交易成功后持有期的风险值、交易成功后持有期内价格波动幅度、交易成功后持有期的止盈值，所述风控模型计算获得该交易的风险值Risk;

所述交易计算单元包括交易模型：

Trade=C·Ma·R·P

其中：C为价格收盘价；

Ma为收盘价均线；

R为收盘价随机波动值；

P为价格趋势形成概率；

进一步地，交易成功后，所述输入模块向所述交易模型中输入收盘价、收盘价均线、收盘价随机波动值、价格趋势形成概率，所述交易模型计算投资者允许交易的买卖时点，所述Trade值为允许交易的实时价格；

进一步地，所述决策模块包括指令单元，所述指令单元根据交易模型中的Trade算法获取交易的时间及交易价格；

进一步地，所述决策模块包括指令单元，所述指令单元根据交易模型中的Trade算法的计算结果获取买卖时点，即交易时间和交易价格；