[发明专利]期货套利交易系统

权利要求书

1.一种股指期货期现套利交易系统，其特征在于，系统框架包括：行情数据接收模块、数据处理模块、模型应用模块、人机对话修正模块、自动下单子系统，其中，

行情数据接收模块包括分别连接现货行情服务器的至少一个现货数据接收服务器和分别连接期货行情服务器的至少一个期货数据接收服务器，用于正常证券交易数据的收录及进一步提取系统所要数据；

数据处理模块包括分别连接现货数据接收服务器和期货数据接收服务器的数据整合服务器，用于套利算法数据整合、选配股数整合、盈利数据整合、结算数据整合、成交数据整合等；

模型应用模块包括连接数据整合服务器的应用模型服务器，用于套利算法、选配股算法、盈利跟踪等。

人机对话修正模块包括连接应用模型服务器的人工干预子系统，用于客户端对各个设置的配置及报表、信息查询等功能，实现客户端的操作功能；

自动下单子系统包括连接人工干预子系统的自动下单终端，用于下单、平仓等工作，用户与上交所，中金所通讯或利用其他网关通讯实现交易操作。

2.一种权利要求1所述的股指期货和现货套利交易系统的套利交易方法，其特征在于，方法的步骤：

1)用户在人机对话修正模块登录套利系统后，先进行业务参数配置；

2)然后通过用模块启动套利模型，运用数据处理模块整合的期货和现货的行情数据以及已配制的业务参数进行模型计算，寻找是否发现套利机会？是则进入3)；否则回到2)；

3)出现套利机会后，客户端在模型应就进入自动下单子系统，开始(自动)下单进行套利。出现异常情况，或用户自己需求，可以通过客户端对下单进行人工干预。

4)在自动下单子系统用户下单开始套利操作后，要对所下的单子进行套利跟踪，包括盈利跟踪和风险控制；是否盈利？是则进入5)；否则回到4)；出现异常情况，如风险增大，可以由风险控制模块预警后，通过客户端进行人工干预操作。

5)套利跟踪后，出现盈利机会时，就进行平仓实现套利；

6)平仓套利后，把本次套利的结果记录下来，就结束本次套利业务操作。

3.根据权利要求2所述的股指期货期现套利交易方法，其特征在于，在所述步骤2)中，套利机会的发现步骤：①模型启动；②计算套利空间；③绘制套利图形；④是否达到预设套利目标？是则进入⑤；否则回到②；⑤系统提示；⑥是否自动下单？是则进入⑦；否则回到②；⑦自动下单。

4.根据权利要求2所述的股指期货期现套利交易方法，其特征在于，发现套利机会时，在所述步骤3)中，下单步骤：

①按照资金比例进行期货合约下单；

②期货下单完成后，根据成交回报中下单成功手数，按照事先选择的股票按比例下现货单；

③当遇见现货无法买入时，使用候补股票买卖；

④特殊情况，网络中断或客户端死机状况，提供手动下单功能，确保下单完整；

⑤成交回报中显示成交手数，资金，未成交手数，资金等。

5.根据权利要求2所述的股指期货期现套利交易方法，其特征在于，在所述步骤5)中，当套利跟踪步骤发现套利操作达到期望的盈利时，开始启动平仓步骤，平仓策略跟踪套利跟踪反馈的情况分为中途平仓、到期平仓、展期平仓：

①中途平仓：当套利跟踪发现，在期货合约到期前，期货和现货的价格偏离就达到期望的盈利，这时可以进行平仓操作，实现期现套利。中途平仓策略：同时平期货仓位，卖出股票，如果某股票无法卖出时，等待可卖出时卖出；一次性全部平仓期货和卖出股票；

②到期平仓：当套利跟踪发现，在期货合约到期时，期货和现货的价格偏离基本达到期望的盈利，这时进行平仓操作，实现期现套利；到期平仓策略：合约到期后，系统自动卖出股票，期货等待中金所强行平仓；

③展期平仓：当套利跟踪发现，在期货合约到期时，期货和现货的价格偏离没有达到期望的盈利，这时进行对期货进行展期操作，暂时不实现期现套利，期待在下一期中实现套利操作；展期平仓策略：先平手中期货仓位，等资金到位后，再开下一期仓位，股票不做任何买卖。