[发明专利]一种G-风险度量的方法及装置

说明书

本发明实施例提供一种G‑风险度量的方法，包括：采用差分方法对G‑风险度量过程的G‑微分方程中关于时间的第一G‑微分方程进行计算，得到第一计算结果；采用无网格伽辽金EFG方法对所述G‑微分方程中关于空间的第二G‑微分方程进行计算，得到第二计算结果；根据所述第一计算结果和所述第二计算结果进行所述G‑风险度量。本发明实施例同时还提供一种G‑风险度量的装置。

技术领域

本发明涉及金融领域，尤其涉及一种G-风险度量的方法及装置。

背景技术

在金融市场中，期货保证金是期货交易所控制风险的一种方式，国内期货交易所常常采用发展滞后的毛持仓的保证金收取方式，在毛持仓的保证金收取方式中，如果收取的保证金过高会使得国内的大量资金流入国外，但如果收取的保证金过低，也会给市场带来一定的结算风险，因此如何度量不同头寸的风险，是目前金融市场急需解决的问题。

在如何度量不同头寸风险的解决思路中，一致性地度量市场风险为基本思路，其中，由G-期望诱导出的G-风险度量是一种自然的一致性风险度量，G-风险度量既考虑了市场模型的不确定性，又克服了现有风险度量的非一致性缺陷，满足了风险度量中的单调性、平移不变性、正奇次性和次可加性四个一致性条件。

对于G-风险度量对应的G-方程式来说，数值方法是目前唯一能够计算期望的方法，现有技术中常常采用差分方法计算G-方程式，即分别采用差分方法计算G-方程式中变量关于时间的导数和G-方程式中变量关于空间的导数。但采用差分方法计算G-方程式中变量关于空间的导数需要在每一单步时间段内重新剖分网格，会带来十分繁琐的工作量，同时降低数值算法的精度。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例期望提供一种G-风险度量的方法及装置，能够在计算G-方程式中变量关于空间的导数时，避免在每一单步时间段内重新剖分网格。

本发明实施例的技术方案是这样实现的：

一种G-风险度量的方法，包括：

采用差分方法对G-风险度量过程的G-微分方程中关于时间的第一G-微分方程进行计算，得到第一计算结果；

采用无网格伽辽金EFG方法对所述G-微分方程中关于空间的第二G-微分方程进行计算，得到第二计算结果；

根据所述第一计算结果和所述第二计算结果进行所述G-风险度量。

如上所述的方法，还包括：

获取所述G-风险度量过程对应的所述G-微分方程；

将所述G-微分方程划分，得到所述第一G-微分方程和所述第二G-微分方程。

如上所述的方法，述采用无网格伽辽金EFG方法对所述G-微分方程中关于空间的第二G-微分方程进行计算，得到第二计算结果，包括：

对所述第二G-微分方程进行变分处理，得到所述第二G-微分方程的弱形式；

对所述第二G-微分方程的弱形式中的时间变量进行处理，得到单步时间内第二G-微分方程的弱形式；

采用所述EFG方法对所述单步时间内第二G-微分方程的弱形式进行计算，得到所述第二计算结果。

如上所述的方法，所述采用无网格伽辽金EFG方法对所述G-微分方程中关于空间的第二G-微分方程进行计算，得到第二计算结果，包括：

对所述第二G-微分方程进行变分处理，得到所述第二G-微分方程的弱形式；

对所述第二G-微分方程的弱形式的时间变量进行处理，得到单步时间内第二G-微分方程的弱形式；

采用EFG方法结合浸入界面方法对所述单步时间内第二G-微分方程的弱形式进行计算，得到第二计算结果。