[发明专利]模型验证系统和方法

说明书

技术领域

至少一个示例实施例大体上涉及模型验证，并且更具体地涉及系统化模型验证并且提供对传遍银行操作范围的广泛模型套件的监督以及按照监管标准对模型风险的识别的系统和方法。

背景技术

通常，为了使银行和其他金融机构在压力场景、保障资本、流动性、保护消费者资产和确保资本充足性下顺利运行，必须识别潜在风险。潜在风险仅能够通过严格的模型验证和连续模型监视来识别。如今，由于银行使用量化模型的增加，模型风险管理变得更加重要和有挑战性。

在2008年金融危机瓦解之后，监管机构急剧提高了针对模型验证的监管要求。此外，监管要求随时间频繁修改，并且难以满足。因此，模型验证者为获得模型开发以及验证寿命周期的代表性观点面临许多困难。

模型验证者需要理解模型开发，准备验证工作流设计，并且根据合规标准生成验证报告。为了消除模型开发与其验证之间的差距，模型验证者需要理解特定模型的开发。

因此，需要高效的模型验证系统和方法来确保信息在模型开发者、模型验证者和验证监督者之间容易流动。

发明内容

以下发明内容仅是说明性的，并且不意图以任何方式进行限制。除了上述说明性方面、示例实施例和特征之外，通过参考附图和以下详细描述，其他方面、示例实施例和特征将变得显而易见。

示例实施例提供了一种模型验证系统，其关注于将良好限定和高效的结构带到模型验证。简而言之，根据示例实施例，提供了一种模型验证系统。模型验证系统包括其中存储有计算机可读指令的存储器和处理器。处理器被配置为使得模型验证者能够从所分配的一组模型选择用于验证的模型。每个模型包括多个预限定属性。处理器还被配置为通过限定与所选择模型相关的一组问题来帮助模型开发者和模型验证者之间的交互。处理器被配置为识别针对所选择模型的多个模型风险，并使用一组统计测试来设计验证工作计划。验证工作计划将所识别的模型风险作为因素计入，并且模型验证者从存储在代码库中的多个统计测试选择该组统计测试。处理器被配置为执行用于验证工作计划的该组所选择的统计测试，以生成所选择模型的一组验证结果，并将多个模型风险分类到一个或多个类别中。基于在所选择模型的验证期间获得的该组验证结果来执行分类。

根据再另一示例实施例，提供了一种用于验证模型的方法。该方法包括使得模型验证者能够从所分配的一组模型选择用于验证的模型。每个模型包括多个预限定属性。该方法还包括利用与所选择模型相关的一组问题来帮助模型开发者和模型验证者之间的交互。另外，该方法包括识别针对所选择模型的多个模型风险并使用一组统计测试来设计验证工作计划。验证工作计划将所识别的模型风险作为因素计入。模型验证者从所存储的多个统计测试选择该组统计测试。此外，该方法包括执行用于验证工作计划的该组所选择的统计测试，以生成所选择模型的一组验证结果。该方法还包括将多个模型风险分类到一个或多个类别中。基于在所选择模型的验证期间获得的该组验证结果来执行分类。

附图说明

当参考附图阅读以下详细描述时，示例实施例的这些和其他特征、方面和优点将变得更好地理解，其中遍及附图相同的符号表示相同的部件，其中：

图1是根据示例实施例的执行模型验证系统的模块的计算设备的实施例的框图；

图2是根据示例实施例的模型验证系统的框图；

图3是根据示例实施例的图示通过其使用图2的系统来验证模型的过程的流程图；

图4-A和图4-B是根据示例实施例的描绘包括由模型验证系统的问卷模块向模型验证者提供的用于理解正被验证的模型的一组问题的“模型问卷”的示例用户界面；

图5是根据示例实施例的描绘识别多个模型风险的工作流设计模块所设计的“工作计划”屏幕的示例用户界面；

图6-A是根据示例实施例的图示描绘了将模型风险分类到一个或多个风险区域中以及针对所选择模型分类的每个风险的验证测试计划的“模型测试”屏幕的示例用户界面；

图6-B是根据示例实施例的描绘示出验证的结果和观察并且提供建议的“模型测试”屏幕的示例用户界面；

图7是根据示例实施例的图示“代码库”和“工作台”的示例用户界面；

图8是根据示例实施例的图示示出详细验证报告的“执行概要报告”的示例用户界面；

图9是根据示例实施例的描绘使得模型验证者能够访问多个库的“知识库”屏幕的示例用户界面；