[发明专利]一种VaR计量方法及系统

权利要求书

1.一种VaR计量方法，其特征在于，所述方法包括：

中央处理器利用模型编程函数对输入数据划分VaR计量任务，并调用建模函数建立VaR计量模型；

协处理器利用所述VaR计量模型迭代执行VaR曲线预测，并将产生的预测数据发送至所述中央处理器；

所述中央处理器根据接收的所述预测数据分析处理得到最佳VaR预测曲线。

2.根据权利要求1的方法，其特征在于，所述中央处理器利用模型编程函数划分VaR计量任务包括：

所述中央处理器根据蒙特卡洛模拟计算量对所述输入数据划分所述VaR计量任务。

3.根据权利要求1的方法，其特征在于，所述调用建模函数建立VaR计量模型包括：

所述中央处理器通过mcc编译器将matlab上封装完毕的函数编译产生C++的动态链接库；

根据所述动态链接库建立VaR计量模型并进行模型参数初始化和模型参数估计。

4.根据权利要求3的方法，其特征在于，所述模型参数初始化包括：

根据所述输入数据和预设条件进行最小二乘法数据拟合，确定初始系数、模型差分阶数和模型参数。

5.根据权利要求4的方法，其特征在于，所述模型参数估计包括：

调用在matlab中编译生成的库函数，根据所述输入数据和所述初始系数，利用轮廓似然函数得到对数似然；

利用所述对数似然对所述模型参数修正，确定最优模型参数。

6.根据权利要求1-5任意一条的方法，其特征在于，所述协处理器利用所述VaR计量模型迭代地执行VaR曲线预测之前包括：

所述中央处理器利用OpenMP函数的Offload模式将所述VaR曲线预测过程由所述中央处理器转移到所述协处理器上执行。

7.一种VaR值计量系统，其特征在于，所述系统包括:

中央处理器，用于利用模型编程函数划分VaR计量任务，并调用建模函数进行VaR计量模型建模；根据接收协处理器发送的预测数据，分析处理得到最佳VaR预测曲线；

协处理器，用于迭代执行VaR曲线预测并将产生的预测数据发送至所述中央处理器。

8.根据权利要求7所述的系统，其特征在于，所述中央处理器用于根据蒙特卡洛模拟计算量对所述输入数据划分所述VaR计量任务。

9.根据权利要求7所述的系统，其特征在于，所述中央处理器用于通过mcc编译器将matlab上封装完毕的函数编译产生C++的动态链接库；并根据所述动态链接库建立VaR计量模型并进行模型参数初始化和模型参数估计。

10.根据权利要求7-9任意一条所述的系统，其特征在于，所述中央处理器用于利用OpenMP函数的Offload模式将所述VaR曲线预测过程由所述中央处理器转移到所述协处理器上执行。