[发明专利]基于固定单位成交量的价格数据表达方法

说明书

本发明涉及一种基于单位成交量的价格数据表达方法，具体表示为将一定成交量V固定分为N个等额的单位成交量(可设置单位成交量大小)，对每个单位成交量内的交易价格数据，包括起始价、最终价、最低价、最高价和均价进行统计，形成一个新的价格数据组合，最终原先V成交量下的交易价格数据变为N组单位成交量的价格数据，每一组价格均表示该单位成交量下的价格变动情况。新的价格数据实际上隐含了成交量对于价格的影响，因此该价格更加趋近“真实”，量化投资建模时只需对该价格的变化情况进行分析，解决了传统价格和成交量指标难以进行关联分析的问题。

技术领域

本发明涉及一种基于固定单位成交量的股票、期货等价格数据的表达方法。

背景技术

K线是在股票、期货交易中用于记录价格波动的一种方式，K线指标记录单位时间内的开盘价格、收盘价格、最高价格和最低价格，通过绘制K线图表达一定时间内某只股票、期货价格波动的形态。目前，对K线的技术分析广泛应用于金融市场交易中，尤其在量化投资中大量采用K线数据进行价格预测。

发明内容

但是价格的变化是由量的需求引起的，成交量同样是影响价格变化的重要因素，股票、期货的预期价格是由当前价格和成交量共同决定的，如果只单纯分析价格波动，而不考虑成交量的影响，将导致价格数据“失真”。

建立量化投资模型时，传统的价格和成交量指标位于两个不同维度，量化分析时难以准确分析二者的关联关系，同时会大大增加计算机运算量，降低计算效率，如何通过对价格和成交量数据进行处理，形成便于量化投资分析的数据，是本发明所要解决的问题。

为解决价格和成交量指标位于不同维度难以进行关联分析的问题，本发明提供一种新的数据表达方法，设计了一种基于单位成交量的价格数据表达方法，具体表示为将一定成交量V固定分为N个等额的单位成交量(可设置单位成交量大小)，对每个单位成交量内的交易价格数据，包括起始价、最终价、最低价、最高价和均价进行统计，形成一个新的价格数据组合，最终原先V成交量下的交易价格数据变为N组单位成交量的价格数据，每一组价格均表示该单位成交量下的价格变动情况。

新的价格数据实际上隐含了成交量对于价格的影响，因此该价格更加趋近“真实”，量化投资建模时只需对该价格的变化情况进行分析，解决了传统价格和成交量指标难以进行关联分析的问题。

该发明的有益效果是：

1.提升计算效率，由于成交量在该方法中被固定分为了等额的N小段，每段单位是相同的，因此价格的变动是基于固定单位成交量的，价格变动内涵了成交量的影响，将不再需要对价量进行关联分析，极大简化量化模型的设计和数据运算量。

2.通过将某段时间内总成交量拆分为单位成交量，进一步细化单位成交量对股票价格的影响。当该单位设置足够小时，股票价格的变动将能够得到更加细致反映，从而真实体现某个时间段内股票价格的实际变动情况，有助于提升量化分析的准确性。

进一步地，本发明还提供对上述基于单位成交量的价格数据的可视化方法。

附图说明

图1是本发明所述的单位成交量价格数据的可视化方法。

图2是本发明所述的整体价格数据的可视化方法。

具体实施方式

实现基于固定单位成交量的价格数据表达方法，具体包括以下步骤：

1.数据获取。获取某只股票、期货一段时间内的交易数据，包括成交笔数、每笔交易成交价格和每笔交易成交时间；

2.设定单位成交量。单位成交量v以手为单位，根据分析需要进行设置，可设置为1000手、3000手等。单位成交量数值设置越小，数据组合越多，股价变动过程越细致。

3.单位成交量数据处理。根据单位成交量v依次按时间顺序抓取相应成交量内交易数据，形成N个单位成交量的数据组合。