[发明专利]一种股票类智能投顾个股集中度控制方法及系统

权利要求书

1.一种股票类智能投顾个股集中度控制方法，其特征在于，包括：

采集用户数据和行情数据到大数据存储系统；

根据量化交易算法及用户选择信息生成投资方案；所述投资方案包括推荐用户投资的股票及数量；

根据所述用户数据、行情数据以及所述投资方案判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，如果不超出限定阈值，将所述投资方案推送给用户；如果超出了限定阈值，则根据判断结果对所述投资方案进行调整，并对调整后的投资方案进行判断，直到判断不超出限定阈值为止。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述采集用户数据和行情数据到大数据存储系统，包括：

采集当前及历史的用户模拟盘数据、用户进行实盘委托及成交数据和交易所股票的行情数据到大数据存储系统。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述用户数据、行情数据以及所述投资方案判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，包括：

估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比；

估算交易日和/或交易日第二天的下单比；

按照下列判断规则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值：

如果所述投资方案推荐股票为净买入，判断净买入市值是否超过了可买入市值与可交易量中的最小值，若超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例超出了限定阈值，若没超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例没有超出限定阈值；

如果所述投资方案推荐股票为净卖出，判断净卖出市值是否超过了可交易量，若超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例超出了限定阈值，若没超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例没有超出限定阈值；

其中，V＝(x-x1)×S/b，T＝y×S/b，所述V为可买入市值，所述T为可交易量，所述S为所述个股流通市值，所述x为第一阈值，所述y为第二阈值，所述第一阈值为个股实盘的流通市值占比，所述第二阈值为个股每日交易量的流通市值占比，所述第一阈值和所述第二阈值为预先设置的，所述x1为交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比，所述b为所述交易日第二天的下单比。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比，包括：

当用户的交易流水数据到位时，按照公式x1＝F×P/S估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比；其中，所述F为用户交易流水数据计算得到的用户当前个股实际持仓股数，所述P为交易日所述投资方案推荐股票的收盘价；

当所述用户交易流水数据没有到位时，按照公式x1＝(N1×P+N2×P×b)/S估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比；其中，所述N1为交易日前一天用户的持仓股数，所述N2为所述投资方案推荐投资的股票数量，所述b为交易日的下单比。

5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述估算交易日和/或交易日第二天的下单比，包括：

将交易日和/或交易日第二天的下单比设置为历史十个有投资方案推送的交易日下单比的最大值。

6.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述估算交易日和/或交易日第二天的下单比，包括：

对历史的下单比进行建模，根据设置模型的参数估算交易日和/或交易日第二天的下单比。

7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述对历史的下单比进行建模，根据设置模型的参数估算交易日和/或交易日第二天的下单比，包括：

对历史的下单比建立高斯模型，将交易日和/或交易日第二天的下单比设置为模型均值加上三个标准差。