[发明专利]资产负债管理方法及装置

权利要求书

1.一种资产负债管理方法，其特征在于，应用于商业银行的电子设备，用于对所述商业银行的所有待配置资产进行配置以得到最大收益，所述方法包括：

根据不同期限的所述待配置资产的资产收益，建立目标函数；

根据监管条件、以及商业银行的资产信息和负债信息，建立约束条件，其中，所述目标函数和所述约束条件构成线性规划方程；

对所述线性规划方程进行求解，得到每种所述待配置资产的配置结果。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据不同期限的待配置资产的资产收益，建立目标函数的步骤，包括：

获取根据不同期限的所述待配置资产的资产收益；

根据所述资产收益，利用第一公式建立目标函数，其中，Z表示所述商业银行的收益，A_t表示第t类待配置资产；r_t表示待配置资产A_t的资产收益。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据监管条件、以及商业银行的资产信息和负债信息，建立约束条件的步骤，包括：

获取监管条件；

获取所述商业银行的资产信息和负债信息；

根据监管条件、资产信息和负债信息，建立监管约束条件、总量平衡约束条件和资产非负约束条件。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据监管条件、资产信息和负债信息，建立监管约束条件、总量平衡约束条件和资产非负约束条件的步骤，包括：

根据风险监管指标，利用第二公式c_jA_t≤(＝，≥)b_j(j＝1,2…n)建立监管约束条件，其中，c_j表示第j项监管下待配置资产A_t的系数，b_j表示第j项监管下待配置资产A_t的数量；

根据所述资产信息的总量和负债信息的总量，利用第三公式建立总量平衡约束条件；

根据所述资产信息，利用第四公式A_t≥0(t＝1,2,…n)建立资产非负约束条件。

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对线性规划模型进行求解，得到每种所述待配置资产的配置结果的步骤，包括：

调用A_LAlgorithm函数，求解所述线性规划方程，得到每种所述待配置资产的配置资产数量、以及商业银行的最大收益值。

6.一种资产负债管理装置，其特征在于，应用于商业银行的电子设备，用于对所述商业银行的所有待配置资产进行配置以得到最大收益，所述装置包括：

目标函数建立模块，用于根据不同期限的所述待配置资产的资产收益，建立目标函数；

约束条件建立模块，用于根据监管条件、以及商业银行的资产信息和负债信息，建立约束条件，其中，所述目标函数和所述约束条件构成线性规划方程；

配置结果获得模块，用于对所述线性规划方程进行求解，得到每种所述待配置资产的配置结果。

7.如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述目标函数建立模块包括：

第一获取单元，用于获取根据不同期限的所述待配置资产的资产收益；

目标函数建立单元，用于根据所述资产收益，利用第一公式建立目标函数，其中，Z表示所述商业银行的收益，A_t表示第t类待配置资产；r_t表示待配置资产A_t的资产收益。

8.如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述约束条件建立模块包括：

第二获取单元，用于获取监管条件；

第三获取单元，用于获取所述商业银行的资产信息和负债信息；

执行单元，用于根据监管条件、资产信息和负债信息，建立监管约束条件、总量平衡约束条件和资产非负约束条件。