[发明专利]银行头寸实时统计方法及系统

说明书

技术领域

本发明实施例涉及金融领域，尤其涉及一种银行头寸实时统计方法及系统。

背景技术

银行的业务主要是围绕存贷款来展开，存贷款数据对于资产负债管理具有重大意义，因此及时的掌握资金进出和当前存贷款的余额变化对银行的资本管理、流动性管理、定价管理、规模管理、错配管理、利率风险管理具有重大意义。

为了及时掌握资金进出和存贷款余额，目前所采用的方法是在每天银行交易结束之后，生成当日头寸报表，以对银行资金进行监控。由于传统的方案只能在每天交易结束之后得到头寸报表，因此，得到的头寸报表是一个当日的日终结果，所以无法在银行交易时间段内实时得到看到资金变动的情况，使得银行的资金监控存在风险。

发明内容

本发明实施例提供一种银行头寸实时统计方法及系统，在银行交易时间段内实时查看头寸，加强了对银行资金的监控力度，降低了资金风险。

第一方面，本发明提供一种银行头寸实时统计方法，包括：

在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，所述银行账务信息包括多笔账务交易流水信息，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额；

将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，所述交易流水信息组中包括具有同一银行产品类型以及同一归属机构的账务交易流水信息；

根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项；

查询所述头寸项的历史金额，并根据所述头寸项在预设时间段内的交易金额以及所述历史金额，计算所述头寸项的当前金额。

可选的，所述根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项，包括：

根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在会计核算表中查找所述至少一笔交易金额对应的第一会计科目；

根据所述第一会计科目，在会计科目和头寸科目关系表中，确定所述第一会计科目下的第一头寸项。

可选的，所述将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，包括：

根据所述多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定所述账户名对应的银行产品类型以及归属机构，将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

可选的，所述在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行财务信息，包括：

获取批量数据文件路径；

根据所述批量数据文件路径，从预设存储设备中复制所述预设时间段内的批量数据文件，所述预设存储设备用于存储预设时间段内的批量数据文件；

对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息。

可选的，所述对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息之后，还包括：

查询所述多笔财务交易流水信息的账户名是否存在，若不存在，则在所述主账户信息表中建立新开账户。

第二方面，本申请提供一种银行头寸实时统计系统，包括：

获取模块，用于在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，所述银行账务信息包括多笔账务交易流水信息，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额；

分组模块，用于将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，所述交易流水信息组中包括具有同一银行产品类型以及同一归属机构的账务交易流水信息；

确定模块，用于根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项；

查询模块，用于查询所述头寸项的历史金额；

计算模块，用于根据所述头寸项在预设时间段内的交易金额以及所述历史金额，计算所述头寸项的当前金额。

可选的，所述确定模块，具体用于：根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在会计核算表中查找所述至少一笔交易金额对应的第一会计科目；

根据所述第一会计科目，在会计科目和头寸科目关系表中，确定所述第一会计科目下的第一头寸项。

可选的，所述分组模块，具体用于根据所述多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定所述账户名对应的银行产品类型以及归属机构，将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

可选的，所述获取模块，具体用于：

获取批量数据文件路径；