[发明专利]一种基金收益分析方法和装置

权利要求书

1.一种基金收益分析方法，其特征在于，包括：

将基金中的基金FOF型基金按照投资策略进行分类，根据每类FOF型基金的实际持仓数为每类FOF型基金匹配相应风格权重值；

为每类FOF型基金编制相应策略指数，根据所述策略指数确定基准权重值；

利用所述风格权重值和所述基准权重值确定每类FOF型基金的超额收益。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述为每类FOF型基金编制相应策略指数，具体包括：

在私募基金数据库中进行初步筛选得到初步筛选基金；

对所述初步筛选基金进行聚类分析，并将聚类结果中不符合预定策略特征的基金删除，得到基金池；

对所述基金池进行复核，形成指数成分基金；

计算所述指数成分基金在预定天数内的平均日收益率，根据所述平均日收益率确定所述策略指数。

3.根据权利要求1-2任一项所述的方法，其特征在于，所述在私募基金数据库中进行初步筛选得到初步筛选基金，具体包括：

在私募基金数据库中删除成立时间低于设定年限的基金和/或更新频率低于预定频率的基金，获得初步筛选基金。

4.根据权利要求1-2任一项所述的方法，其特征在于，所述对所述基金池进行复核，形成指数成分基金之前，所述方法还包括：

从所述基金池中删除业绩排名靠前第一预定比例的基金，以及删除业绩排名靠后第二预定比例的基金；

所述对所述基金池进行复核，形成指数成分基金，具体包括：

对删除处理后的基金池进行复核，形成指数成分基金。

5.根据权利要求1-2任一项所述的方法，其特征在于，所述计算所述指数成分基金在预定天数内的平均日收益率之前，所述方法还包括：

按照预定时间间隔对所述指数成分基金进行更新；

计算所述指数成分基金在预定天数内的平均日收益率，具体包括：

计算更新后的指数成分基金在预定天数内的平均日收益率。

6.根据权利要求1-2任一项所述的方法，其特征在于，所述计算所述指数成分基金在预定天数内的平均日收益率，根据所述平均日收益率确定所述策略指数，具体包括：

确定指数基期，以及所述指数基期的基期策略指数a；

计算所述指数成分基金在预定天数内的平均日收益率b；

所述策略指数的计算公式为：a+b×10³。

7.根据权利要求1-6任一项所述的方法，其特征在于，所述FOF型基金包括但不限于市场中性基金、股票多头基金、商品期货基金、债券型基金，则所述根据所述策略指数确定基准权重值，具体包括：

计算所述市场中性基金、所述股票多头基金、所述商品期货基金、所述债券型基金分别对应的策略指数，并根据最大熵原理，结合每个策略指数进行平均加权计算，获得的加权结果作为基准权重值。

8.一种基金收益分析装置，其特征在于，包括：

风格权重值计算单元，用于将基金中的基金FOF型基金按照投资策略进行分类，根据每类FOF型基金的实际持仓数为每类FOF型基金匹配相应风格权重值；

基准权重值计算单元，用于为每类FOF型基金编制相应策略指数，根据所述策略指数确定每类FOF型基金的基准权重值；

收益计算单元，用于利用所述风格权重值和所述基准权重值确定每类FOF型基金的超额收益。

9.一种存储设备，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述程序被处理器执行时实现权利要求1至7任一项所述的基金收益分析方法。

10.一种基金收益分析装置，其特征在于，所述装置包括存储设备和处理器，

所述存储设备，用于存储计算机程序；

所述处理器，用于执行所述计算机程序以实现权利要求1至7任一项所述的基金收益分析方法。