[发明专利]一种回测模拟量化策略运行动态调参的方法及系统装置

说明书

本发明公开了一种回测模拟量化策略运行动态调参的方法及系统装置，其中所述方法包括：本地策略创建模块创建策略模板，定义策略的基础参数和标的参数；策略实例模块创建回测实例，获取参数值写入策略中的参数项；本地策略运行模块运行所述策略；策略实例模块获取修改的参数值，发送至本地策略运行模块；本地策略运行模块依据修改的参数继续运行策略。本发明采用动态参数设置的方法，预先设置好可能会进行调整的参数，在web端呈现出来，在策略运行过程中无需停止策略代码运行就能在策略实例模块进行参数修改，并在提交后触发策略的响应逻辑将新修改的参数置为生效。

技术领域

本发明涉及计算机软件领域，特别是涉及量化投资策略运行参数中进行参数调整的问题。

背景技术

量化策略是投资者投资思想的结晶，为了保证策略的安全，策略的运行和编写适宜放在本地进行。由服务端推送数据，通过SDK来驱动本地策略代码运行，计算后将内容展示在客户端上。

现有的问题是：在策略进行模拟交易时，由于会跨交易日，一般周期较长。而策略的参数时常需要调整，若要进行修改的话则需要停止程序，这样的话策略运行过程中产生的中间数据都会丢失，导致策略运行产生风险，此外，这样的操作也比较复杂，需要调出程序、停止程序、修改参数、再次启动，可能在操作过程中就错失了投资机会。

发明内容

为了解决上述问题，本发明采用动态参数设置的方法，预先设置好可能会进行调整的参数，在客户端暴露出来，在策略运行过程中无需停止策略代码运行就能进行修改，并在提交后出发策略的响应逻辑将新修改的参数置为生效。其具体技术方案如下：

第一方面，一种回测模拟量化策略运行动态调参的方法，所述方法包括：

本地策略创建模块创建策略模板，定义策略的基础参数和标的参数；

策略实例模块创建回测实例，获取参数值写入策略中的参数项；

本地策略运行模块运行所述策略；

策略实例模块根据所述回测实例创建模拟交易实例，获取参数值写入策略中的参数项；

本地策略运行模块运行所述策略；

策略实例模块获取修改的参数值，发送至本地策略运行模块；

本地策略运行模块依据修改的参数继续运行策略。

结合第一方面，根据第一方面可能的实现方式中的第一种情况为，策略实例模块通过getAnalyzerValueAsLong(field)的API获取回测实例中的参数值写入策略中的参数项。

第二方面，一种回测模拟量化策略运行动态调参的系统，所述系统包括：

本地策略创建模块，用于创建策略模板，定义策略参数；

策略实例模块，用于创建回测实例，按照所述回测实例对所述策略参数赋值，对策略参数值进行修改；

本地策略运行模块，接收所述策略代码及策略参数运行所述策略。

结合第二方面，根据第二方面可能的实现方式中的第一种情况为，所述系统还包括：

Web端，用于展示参数的描述和赋值情况；

SDK模块，用于在本地创建、修改、运行策略；

服务器，用于将SDK模块策略运行数据的分发和推送至Web端。

第三方面，一种回测模拟量化策略运行动态调参的系统装置，所述系统装置包括：

本地策略创建模块，用于创建策略模板，定义策略参数；

策略实例模块，用于创建回测实例，按照所述回测实例对所述策略参数赋值，对策略参数值进行修改；