[实用新型]一种电子交易策略测试设备

说明书

本实用新型涉及一种电子交易策略测试设备，所述设备至少包括云服务器(10)、通讯装置(20)以及通过所述通讯装置(20)与所述云服务器(10)进行数据交互的客户终端(30)，所述云服务器(10)至少包括具有策略生成模块(102a)、测试模块(102b)、订单生成模块(102c)和订单检查模块(102d)的数据分析单元(102)，其中，所述订单生成模块(102c)连接在所述订单检查模块(102d)的第一检查组件(102d‑2)和第二检查组件(102d‑3)的上游。本实用新型的电子交易策略测试设备还可与多方信息服务器建立数据连接，通过多方收集市场数据，有利于实现电子交易策略的快速、准确、可靠生成，提高电子交易的安全性。

技术领域

本实用新型涉及一种测试设备，尤其涉及一种电子交易策略测试设备。

背景技术

随着互联网络资讯和技术的迅猛发展，金融商品(如证券、期货、债券、基金等)交易方式发生了巨大变化，交易方式由最开始的证券交易所通过专用卫星网与券商连接，投资者在券商的营业部通过填写买单、卖单或直接遇过资金卡在交易机上买卖进行交易，转向利用网上进行交易。由于网上交易独有的信息、时空等竞争优势，使得其逐步取代传统的交易方式，成为全球金融证券业未来发展的必然趋势。量化投资是最近几十年来在国际金融投资界兴起的一个新方法，其结合了现代数学概率统计理论和金融数据分析工程，利用高速的计算机数据处理能力来实现的一种全新的分析方式。量化投资在投资品种选择、投资时间选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

其中，算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是指通过计算机程序发出交易指令，以执行预先设定好的交易策略的方法。在算法交易中，程序可以决定的范围包括交易时间、交易的价格，甚至包括最后需要成交的资产数量。然而在算法交易中，目前的交易策略大都是基于统计的交易策略，即策略制定者对历史的交易数据进行统计，从而提取出一些对交易有影响的因素或者特征，据此制定交易策略。由于金融产品的复杂性和某些风险因素的不确定性，以及策略制定者本身经验的局限性，使得策略制定者很难对交易策略做出准确的评估；此外，策略制定者通常是依据某特定的金融产品的历史数据进行统计从而制定交易策略，该交易策略对其他金融产品来说通常是不适用的，所以，现有技术的算法交易缺乏可靠性泛化能力。

另一方面，现有的自动化交易系统仅能够基于系统设计者、运营商或用户编制的交易策略直接在交易服务器上生成委托数据包，而不能将所生成的委托数据包应用于实盘之前基于实时和历史市场数据对制定的交易策略进行测试以向用户展示该交易策略在历史情况下的成功交易的几率，导致用户不能直观的了解基于该交易策略生成的委托数据包的可行性，为此，该交易策略在应用于实盘时，其获得成功的可能性不大，甚至会造成严重的损失。

因此，提供一种布局合理、针对新生成策略数据的快速测试设备成为亟待解决的技术问题。

实用新型内容

针对现有技术缺陷，本实用新型提供了一种电子交易策略测试设备，所述设备至少包括云服务器、通讯装置以及通过所述通讯装置与所述云服务器进行数据交互的客户终端，所述云服务器至少包括具有策略生成模块、测试模块、订单生成模块和订单检查模块的数据分析单元，其中，所述订单生成模块连接在所述订单检查模块的第一检查组件和第二检查组件的上游。

根据一个优选实施方式，所述订单生成模块发送至所述订单检查模块的数据含有开仓委托数据包时，所述订单生成模块与所述第一检查组件数据相连；所述订单生成模块发送至所述订单检查模块的数据含有平仓委托数据包时，所述订单生成模块与所述第二检查组件数据相连；所述第一检查组件和所述第二检查组件分别与存储单元中的第二存储模块相连。

根据一个优选实施方式，所述云服务器还包括数据采集单元、监控单元、存储单元和执行单元，其中，所述数据采集单元经通讯装置以有线和/或无线的方式与客户终端数据相连。