[实用新型]一种电子交易策略生成设备

说明书

本实用新型涉及一种电子交易策略生成设备，所述电子交易策略生成设备至少包括云服务器、通信装置和客户终端，所述云服务器至少包括数据采集单元、数据分析单元、监控单元，其中，所述数据采集单元经通讯装置以有线和/或无线的方式与客户终端数据相连，所述数据采集单元还分别与监控单元和储存单元相连；其中，所述监控单元和所述储存单元分别与数据分析单元相连。

技术领域

本实用新型涉及一种策略生成设备，尤其涉及一种电子交易策略生成设备。

背景技术

随着互联网络资讯和技术的迅猛发展，金融商品(如证券、期货、债券、基金等)交易方式发生了巨大变化，交易方式由最开始的证券交易所通过专用卫星网与券商连接，投资者在券商的营业部通过填写买单、卖单或直接遇过资金卡在交易机上买卖进行交易，转向利用Internet在网上进行交易。由于网上交易独有的信息、时空等竞争优势，使得其逐步取代传统的交易方式，成为全球金融证券业未来发展的必然趋势。量化投资是最近几十年来在国际金融投资界兴起的一个新方法，其结合了现代数学概率统计理论和金融数据分析工程，利用高速的计算机数据处理能力来实现的一种全新的分析方式。量化投资在投资品种选择、投资时间选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

其中，算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是指通过计算机程序发出交易指令，以执行预先设定好的交易策略的方法。在算法交易中，程序可以决定的范围包括交易时间、交易的价格，甚至包括最后需要成交的资产数量。然而在算法交易中，目前的交易策略大都是基于统计的交易策略，即策略制定者对历史的交易数据进行统计，从而提取出一些对交易有影响的因素或者特征，据此制定交易策略。由于金融产品的复杂性和某些风险因素的不确定性，以及策略制定者本身经验的局限性，使得策略制定者很难对交易策略做出准确的评估；此外，策略制定者通常是依据某特定的金融产品的历史数据进行统计从而制定交易策略，该交易策略对其他金融产品来说通常是不适用的，所以，现有技术的算法交易缺乏可靠性泛化能力。

以及中国专利(公布号为CN106327333A)公开了一种自动化策略交易系统及其交易方法。该自动化策略交易系统包括策略交易客户端，策略交易客户端双向连接策略交易服务器，策略交易服务器双向连接交易系统服务器，并且交易系统服务器包括交易核心模块、交易请求处理模块和交易记录更新模块，策略交易客户端包括微处理器，微处理器分别双向连接成交记录查询模块、界面设罩模块和委托记录查询模块，微处理器的输入端电连接实时数据载入模块的输出端，实时数据载入模块的输入端电连接UI交互界面模块的输出端，微处理器的输出端电连接操作识别模块的输入端。该专利的系统侧重于设计一种对用户友好的策略交易系统，重点突出用户操作的流畅性及简单易用的多种交易策略实现流程。

然而，上述专利至少还有如下技术问题未考虑到：股票、债券、期货以及购买权的交易都是反复无常的产品，其价格急剧变化，为了在市场中盈利，交易者必须能够做出快速反应。为此，拥有最快的软件、最快的通信手段以及最缜密的分析才能使交易者在竞争中处于优势地位。交易者在向市场发出数据包之前，需要手动输入数据包的多个元素，如商品代码，期望价格、交易数量等，而交易产品存在价格不稳定的特性，交易者通过手动输入多个元素将浪费宝贵的时间，甚至错失最佳交易机会。

另一方面，现有的自动化交易系统仅能够基于系统设计者、运营商或用户编制的交易策略直接在交易服务器上生成委托数据包，而不能将所生成的委托数据包应用于实盘之前基于实时和历史市场数据对制定的交易策略进行测试以向用户展示该交易策略在历史情况下的成功交易的几率，导致用户不能直观的了解基于该交易策略生成的委托数据包的可行性，为此，该交易策略在应用于实盘时，其获得成功的可能性不大，甚至会造成严重的损失。

因此，提供一种布局合理、针对触发数据的快速反应的交易策略生成设备成为亟待解决的技术问题。

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