[发明专利]一种智能交易系统

说明书

本发明公开了一种智能交易系统，所述系统包括：数据初始化模块、策略引擎模块、智能下单模块及数据管理模块。系统初始化后，经过策略引擎模块的逻辑判断，并在校验通过后给智能下单模块发送交易信号，智能下单模块从所述数据管理模块读取持仓数据后，再调用下单算法进行分析，并向交易所网关发送报单的指令，所述数据管理模块包含持仓数据管理单元、委托下单数据管理单元和错误信息管理单元，存储相关数据并供后续其它模块调用和提取。本发明所公开的一种智能交易系统，通过增加智能报单模块，为投资者在实际交易过程中节省了交易成本，同时，通过两级错误处理机制，既兼顾了不同策略的特殊性，也对一些共性问题进行统一处理来提高系统的总体性能。

技术领域

本发明属于金融证券和期货领域，具体涉及一种智能交易系统。

背景技术

国债期货作为一类重要的利率期货合约，对市场利率的价格发现，利率风险转移，提高资金使用效率和多样化资产配置方面都有着重要作用。

当前市面上常见的期货类交易系统主要包括两类，一类是基于C++的多线程交易系统；另一类是基于Python的事件驱动型的交易系统。目前两类系统的代表分别有openctp和vnpy。基于c++系统的优点是高效，基于Python系统的优点是易于使用，但是这两类系统都是偏基础框架类的，它们的内部订单管理系统都是针对策略，同时底层的下单模块也只是对上层的信息做基础的字段补全从而达到符合ctp柜台要求而已，并未涉及到订单和下单的智能处理，投资者在交易过程中，仍然需要花时间进行订单处理，系统的总体性能也有待提高。

发明内容

基于现有技术的上述缺陷，本发明的目的在于提供一种智能交易系统，以解决原有的交易系统不能实现订单和下单的智能化处理，且系统总体性能不高的问题。

为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案如下：

一种智能交易系统，所述系统包括：数据初始化模块、策略引擎模块、智能下单模块及数据管理模块，其中，

所述数据初始化模块，分别连接所述策略引擎模块和数据管理模块，所述数据初始化模块，用于从行情接口及交易接口接收的行情数据和交易策略数据建立缓存队列后发送给策略引擎模块；所述数据初始化模块还将所述行情数据和交易策略数据生成日志信息发送给数据管理模块进行存储；

所述策略引擎模块，分别连接所述数据初始化模块、智能下单模块及数据管理模块，所述策略引擎模块接收从数据初始化模块发送的行情数据后，还从所述数据管理模块读取持仓数据及下单数据，与行情数据结合进行逻辑判断和校验，并在校验通过后给智能下单模块发送交易信号；所述策略引擎模块还将校验通过生成的相关数据发送给数据管理模块进行存储；

所述智能下单模块，分别连接所述策略引擎模块和数据管理模块，所述智能下单模块接收所述策略引擎模块发送的交易信号后，从所述数据管理模块读取持仓数据后，再调用下单算法进行分析，并向交易所网关发送报单的指令，同时，还将此次报单数据以及从交易所网关回传的成交数据发送给所述数据管理模块进行存储；

所述数据管理模块，分别连接所述数据初始化模块、智能下单模块及策略引擎模块，用于存储从数据初始化模块、智能下单模块及策略引擎模块发送的相关数据，并供后续的数据调用和提取。

进一步地，所述数据管理模块包含持仓数据管理单元和委托下单数据管理单元，其中，所述持仓数据管理单元包含两级数据结构，按策略编号保存的数据结构和按合约代码保存的数据结构，所述持仓数据管理单元和委托下单数据管理单元内存储的策略持仓数据、合约持仓数据及委托下单数据供策略引擎模块及智能下单模块调用。

进一步地，所述智能下单模块包括动态数据存储单元和下单算法单元，所述动态数据存储单元在系统启动时进行一次更新，更新后的数据发送给下单算法单元，更新数据包括合约手续费、保证金，所述下单算法单元在收到交易信号后，同时向策略持仓数据管理单元和合约持仓数据管理单元提取数据，根据相关交易规则计算出最优下单方式。