[发明专利]一种国债期货主动做市系统

权利要求书

1.一种国债期货主动做市系统，其特征在于，所述做市系统包括交易所对接模块，服务器集群控制模块，消息中间件模块及数据库存储模块，其中，

所述交易所对接模块，连接所述服务器集群控制模块及交易所网关，所述交易所对接模块从所述交易所网关获取行情数据及交易数据并建立缓存队列；

所述服务器集群控制模块，分别连接所述交易所对接模块及消息中间件转发模块，所述服务器集群从所述交易所对接模块的缓存队列提取相关数据转换成符合策略的算法模型，输出模型结果；

所述消息中间件模块，分别连接所述服务器集群控制模块及数据库存储模块，所述消息中间件模块将服务器集群控制模块产生的各类消息数据汇总后发送给位于底层的数据库存储模块；

所述数据库存储模块，连接所述消息中间件转发模块，存储所述消息数据。

2.根据权利要求1所述的国债期货主动做市系统，其特征在于，所述交易所对接模块包括行情模块和交易模块，所述行情模块和交易模块均具有与交易所网关对应的接口，所述行情模块用于从所述交易所网关获取行情数据，并建立行情缓存队列；所述交易模块用于从所述交易所网关获取交易数据并将该交易数据放入交易缓存队列，同时，其还接收所述服务器集群控制模块产生的交易信号，并根据所述交易信号构建符合交易所网关要求的数据结构，之后调用交易所网关的API，发送交易请求。

3.根据权利要求2所述的国债期货主动做市系统，其特征在于，所述服务器集群控制模块包括服务器集群及策略算法模型模块，所述服务器集群从行情缓存队列提取行情数据，并将行情数据进行格式转换成符合策略算法模型的输入形式，所述策略算法模型模块对新的输入进行训练优化代优化后，输出新的模型结果。

4.根据权利要求2所述的国债期货主动做市系统，其特征在于，所述行情模块还包括数据过滤模块，用于对接收的行情数据先进行数据筛选和过滤，并将过滤后的数据发送给所述服务器集群控制模块。

5.根据权利要求2所述的国债期货主动做市系统，其特征在于，所述交易所对接模块还包括消息日志分类模块，其分别对生成的行情数据和交易数据生成消息日志队列，并通过专门的消息日志线程将消息日志发送到数据库存储模块进行存储。

6.根据权利要求3所述的国债期货主动做市系统，其特征在于，所述策略算法模型模块包括：历史数据流单元、模型训练集群单元、模型结果存储单元和交易服务集群，其中，

所述历史数据流单元，分别连接所述模型训练集群单元和模型结果存储单元，所述历史数据流单元保存经过清洗后的数据，并将历史数据发送给模型训练集群单元，所述历史数据流至少包含历史行情因子数据、新闻舆情因子数据及宏观数据；

所述模型训练集群单元，分别连接所述历史数据流单元、模型结果存储单元和交易服务集群，所述模型训练集群单元从所述历史数据流单元调用历史数据，同时接收所述交易服务集群发送回来的交易结果后，将历史数据和交易结果载入模型进行不断的训练，并将训练完成的模型结果发送给模型结果存储单元；

所述模型结果存储单元，用于保存训练好的模型结果，同时将模型需要的历史数据指标进行初始载入缓存；

所述交易服务集群，在所述模型结果存储单元进行模型结果更新后，触发所述交易服务集群从所述模型结果存储单元调用最新的模型，并结合最新的交易数据进行交易计算。

7.根据权利要求6所述的国债期货主动做市系统，其特征在于，所述模型训练集群单元由SVM训练模型、GLM训练模型及RNN训练模型组成，其中，所述模型训练集群单元中的所述SVM训练模型先行对历史数据和交易结果进行分类训练，然后再调用所述GLM训练模型对分类结果进行定量调整，所述RNN训练模型组则同时与前述的SVM训练模型及GLM训练模型进行并行训练。

8.根据权利要求6所述的国债期货主动做市系统，其特征在于，所述做市系统还包括分别连接所述交易所对接模块和服务器集群控制模块的配置模块，所述配置模块用于对交易所对接模块和服务器集群控制模块中的数据配置。

9.根据权利要求2所述的国债期货主动做市系统，其特征在于，所述服务器集群控制模块还往消息缓存队列按照事先设置的格式写入相关数据，包括委托信息、成交信息及错误信息，并发送给消息中间件模块，所述消息中间件模块将接收的各类信息整合后发送给数据库存储模块。