[发明专利]一种基于FPGA的自适应价差交易系统及方法

说明书

本发明涉及一种基于FPGA的自适应价差交易系统及方法，该系统利用FPGA从极为短暂的市场变化中捕捉获利的机会，在某个价位买入一定数量的金融产品，然后再另一个价位挂单卖出，利用买入价和卖出价的微小价格差来获利，因此交易指令的执行速度尤为重要，采用FPGA来实现指令的高速执行，解决了传统软件系统的高延迟缺陷。

技术领域

本发明涉及金融交易领域，特别是涉及一种基于FPGA的自适应价差交易系统及方法。

背景技术

随着金融市场的高速发展，程序化交易、量化交易等对交易系统和方法的要求也越来越高。价差交易是通过捕捉市场价格的微小变化来获利，传统的交易系统均是采用纯软件的实现方式，数据的解析、管理和控制全是CPU来执行完成。面对瞬息万变的市场，交易机会往往稍纵即逝。传统方法在处理这种高并发，大带宽问题时耗时长，导致交易信号触发到交易完成之间的时间延迟高达数百微秒。

所谓价差指的是入场价与出场价之间的差值。由于该差值很小，当信号来临时，需要第一时间执行预定的交易策略，对订单执行的实时性要求在数微秒，甚至纳秒级，同时随着交融产品的日趋丰富，需要监控的数据越来越多，传统的价差交易要求交易者在某个价位向市场发送一个订单(买入或者卖出某个金融产品)，并设置价差，当交易者发出的订单成交后，订单状态监控系统立即产生价差交易信号，通知订单管理系统根据事先设定的价格差值，在相反的市场方向发送订单(即买入订单成交后立刻发送卖出订单，卖出订单成交后立刻发送买入订单)。

发明内容

根据现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种基于FPGA的自适应价差交易系统及方法，来实现金融市场行情数据的高速处理与实时监控，交易信号的实时捕捉，交易策略的高效执行，实现了价差交易对高并发，低延迟的性能要求，为交易策略的执行提供了技术保障。并通过订单管理系统实时追踪最新价格，获得最优的成交报价，相比于传统的固定价差，实现了交易的利润最大化。

为了实现上述目的，本发明采取的技术方案如下：

本发明公开的一种基于FPGA的自适应价差交易系统，所述系统采用FPGA集成电路，包括价差交易模块、订单处理模块、网络连接模块、行情获取模块及价格计算模块；

价差交易模块(1)，用于接收客户端发送的订单指令；

订单处理模块(2)，用于接收价差交易模块中的订单信息及接收网络连接模块中的订单信息，并进行处理；

网络连接模块(3)，用于接收处理后的订单命令并加上指定数据发送至交易所并接收交易所返回的响应消息后，去掉指定数据传送至订单处理模块；

行情获取模块(4)，用于读取获取的成交订单中相同产品的行情信息；

价格计算模块(5)，根据读取的产品行情信息与客户端下单时设置的价差或百分比进行对比计算，计算出反手订单的价格，将新计算的价格与其他信息输出，并完成反手订单命令的发送。

在上述技术方案中，所述价差交易模块(1)接收的订单指令通过PCIE总线传送。

在上述技术方案中，所述订单处理模块(2)，分为以下子模块：

(2a)接收客户端订单，并将订单信息存储在FPGA的BLOCK RAM中，用于接收成交信息后发送反手订单；

(2b)完成组包、订单数据管理及存储功能，并将组包完成的FIX协议数据传送给网络连接模块；

(2c)接收网络连接模块确定的订单信息，完成FIX消息解析。

在上述技术方案中，所述网络连接模块(3)添加及去除的数据为TCP/IP的包头数据。

在上述技术方案中，所述网络连接模块(3)发送数据至交易所及接收交易所数据的接口为PHY物理层接口。