[发明专利]终端锁价现货与衍生品综合交易处理系统及交易处理方法

说明书

本发明提出一种终端锁价现货与衍生品综合交易处理系统及交易处理方法，客户端用于提供给客户包括行情查询、锁价服务请求及接收锁价服务请求响应、交割服务请求及接收交割服务请求响应的使用功能；锁价服务模块用于对锁价服务请求进行处理，并返回锁价服务请求响应；交割服务模块用于提供仓储及物流信息，对交割服务请求进行处理并返回交割服务请求响应。本发明的有益效果是：能保证如期把指定价格、数量、标准、品类的现货交到客户手中，降低企业的货物购销成本，减少企业在库存管理和市场销售方面的投入，锁定长周期项目/订单利润空间，为实体企业规避价格管理、资金管理、物流管理、信息管理等方面的风险，提升竞争力，实现可持续经营发展。

技术领域

本发明涉及大宗商品交易领域中的一种交易处理系统及交易处理方法，特别是指一种终端锁价现货与衍生品综合交易处理系统及交易处理方法。

背景技术

在市场上大宗商品由于供需量大、产地多、规格品质复杂、地域供求失衡、国际投机资本的炒作行为、全球频发的气候和地质等自然灾害影响以及国家地区局势紧张等原因，容易造成商品现货和期货价格的动荡，企业利润很难保证。因此，企业多采用基于基差交易的定价和套期保值策略，对商品进行锁价。

传统的现货购售模式在价格锁定以及全额采购问题上均存在弊端。就锁价来说，许多企业对传统的长期定价模式采取保留态度。此外，传统模式下，贸易商在价格波动或看涨时不愿提供锁价服务，企业一般要全额采购确定成本，这造成三个问题：资金沉淀大、轮库难度大、且在配送过程中产品供应规格往往得不到保障。

传统的期货模式也存在不足。若企业产能过剩，生产利润则难以保证。传统期货保值模式是做空企业利润，但是现货与期货运行可能不一致，存在品种差、区域差和基差风险，实际效果达不到预期，而且资金成本高，极端情况可能使生产企业面临现金流短缺风险。

总体来看，以下场景将会影响企业利润，增加风险：施工项目总合同价格固定，后期陆续采购；企业制成品价格相对固定，难以判断商品趋势；企业有出口订单或长周期订单，先确定价格，后续逐步交付；企业参与固定价招标项目，担心成本变动难以报价或者不敢接单；贸易商或企业认为商品价格处于阶段性低点或看涨后市等等。

例如，某电梯加工企业A，行业下游价格、订单稳定，但上游原材料波动大，造成利润难以稳定。

再如，某外贸加工企业B接到一外商A的订单，要求签订6个月内锁价合同，虽然当时看来生产利润丰厚，但A和B均担忧原材料价格波动，影响加工利润。

某污水工程总包商，年初与甲方签订总包合同，总包价格确定，但是担心钢价上涨侵蚀利润。

某钢结构厂家，每年订货量很大，跟采购单位采用的是浮动定价，原因是无法做到长期锁价，所以传导到上游也是浮动定价的方式。同理，现阶段还有工地采购的需求，不是业主方不愿意确定原材料成本，而是工程方和材料供应商没办法做到成本固定，传导到上游只能按浮动定价。类似的需求还有当前的PPP(Public-Private Partnerships)项目，以前的经验惯例成本端都是浮动的，而业主更希望价格能够锁定。

发明内容

本发明提出一种终端锁价现货与衍生品综合交易处理系统及交易处理方法，实现了期现跨市场结合、精细化套利的解决方案，解决了现有技术中的上述问题。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种终端锁价现货与衍生品综合交易处理系统，包括网关服务模块、客户端、锁价服务模块、行情服务模块和交割服务模块；

网关服务模块用于调度客户端、锁价服务模块、行情服务模块和交割服务模块之间的交互信息；

客户端，连接网关服务模块，提供给客户包括行情查询、锁价服务请求及接收锁价服务请求响应、交割服务请求及接收交割服务请求响应的使用功能；