[发明专利]一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法

说明书

本发明涉及一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法，包括如下步骤：步骤一，对担保网络中可视窗口模块数据采集；步骤二，通过人机交换模块中社区单元所述划分群组进行重组获得需求社区信息；步骤三，人机交换模块对需求社区信息进行违约率计算获得初次担保模式motif；步骤四，通过人机交换模块中节点交互单元对初次担保模式进行计算获得二次担保模式motif₂；步骤五，将初次担保模式输入担保网络中计算其平均违约率f₁等步骤；该方法可以应用于银行贷款前期的对企业的风险评估，有助于更加准确的发现涉及到复杂担保网络中的风险企业，降低银行损失贷款的风险。

技术领域

本发明涉及银行贷款风险管理评估系统技术领域，具体涉及一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法。

背景技术

风险管理是所有金融业务的核心，向来是地方政府以及银行关于金融安全的重点关注内容。近期我国东南部沿海多省份民企担保网络贷款风险事件，使得民营企业的债务风险以及其传染性得到空前关注。所谓企业担保网络(又称担保圈)是指企业之间通过担保合约相互连接形成的网络结构组织。担保圈起源于政府应对中小企业融资难，这个在世界范围内制约经济发展的难题。通常企业融资除上市以外，主要从银行获得贷款。然而在经济领域更活跃和更缺乏资金的中小型企业，往往既缺乏盈利规模无法上市，又因不符合银行批贷要求资质，难以获得银行贷款。为了促进中小型企业发展，欧美发达国家，如美国和英国政府设立由政府背景的贷款担保机构，来帮助中小企业从商业银行获得资金。然而在东亚，主要在中国和韩国，银行通常要求贷款企业自行寻找第三方企业为其担保以降低风险。图1给出了担保贷款流程：不符合资质的中小企业(借款企业)为了从银行获得贷款，首先需要和若干第三方公司签订担保合同，然后和银行签订借款合同，之后才会收到银行资金和定期还贷。

实际上，担保贷款已成为我国中小企业融资的主要渠道之一。随着越来越多的中小型企业通过互相担保关联起来，担保关系也变得越来越复杂，最终生成若干复杂的贷款担保网络。这给银行的风险管理带来空前的挑战。现实中存在的复杂的关联担保贷款，对于国民经济的健康发展是一把双刃剑。在经济形势上升时期，担保贷款可以满足不符合资质的中小型企业的融资需求，促进民营经济的发展。但在经济下行阶段，复杂网络在释缓企业违约风险的同时，也可能导致大规模的违约感染和传播现象。如果单个违约事件通过网络传播，便可能导致大规模的违约潮，这会对地区行业，银行资金，社会治安等造成重大威胁。企业关联担保贷款带来的重大的系统性金融安全隐患包括：被套取资金，企业过度融资甚至容易形成区域、行业的系统风险等。然而传统的银行担保贷款安全保障策略，对日益复杂的担保网络风险管理问题面临着巨大挑战：现有贷款审查，监控，反欺诈和决策机制落后于市场需求，当前银行贷款评估方法主要大型企业而设计，信贷评估通常主要考虑企业的财务信息，难以考虑借款人在日益复杂的担保网络中的依赖关系。

银行风险控制专家对相互担保，循环担保，星形保证贷款和平台型担保有了较为深入的认识(见图2)，其中(a-b)所示的相互担保和循环担保是风险较大的担保贷款模式，在实际中通过此种模式相互关联的若干企业可能导致大规模违约风险的发生。

然而在实际银行内部的风控专员通常只能操纵SQL数据库查询语言，他们只能找到相对简单的担保模式，在实际企业融资过程中，可能存在更加复杂的担保模式，甚至欺诈骗贷模式，通过传统工具无法检测到相关信息。

发明内容

本发明的目的在于克服上述背景技术存在的缺陷，提供一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测方法，该方法可以用于银行贷款前期的企业风险评估，贷款中期和后期的风险管理，有效帮助银行发放贷款中规避欺诈造成损失，保证资金安全。

本发明的技术方案:

一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法，包括如下步骤：

步骤一，通过人机交换模块对担保网络中可视窗口模块数据采集按照社区检测算法划分群组；步骤二，通过人机交换模块中社区划分单元对所述划分群组进行重组获得需求社区信息；