[发明专利]投资组合优化方法、装置及存储介质

说明书

本发明提出一种投资组合优化方法，该方法包括：接收输入的待优化的初始投资组合中的股票、初始投资组合中各股票对应的初始权重，获取各股票对应的市场及该初始投资组合中各股票在第一预设时间内的历史数据；计算所述初始投资组合中各股票应对应的权重，并确定初步优化后的第一投资组合；及，预测所述第一投资组合中的各股票的未来对数收益率，确定第二投资组合。本发明还提出一种电子装置及存储介质。利用本发明，尽可能缩小初始投资组合中个股两两之间的相关性，并通过预测各只股票的未来收益率对投资组合中各股票对应的权重进行调整，以提高投资组合收益。

技术领域

本发明涉及金融大数据挖掘领域，尤其涉及一种投资组合优化方法、电子装置及计算机可读存储介质。

背景技术

投资组合是指金融机构或者投资者所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合，以股票为例，如何分配投资组合中每只个股的比例，以实现一定的目标，比如收益对大话或者风险最小化，构建投资组合的目的在于分散风险。

然而，在投资组合中，各只股票对应的权重并不是一成不变的。目前，业内对于投资组合中股票的权重分配通常采用人工调整的形式。此类方法较为依赖研究人员个人的交易经验，缺乏客观性，效率低，且不利于控制风险。

发明内容

本发明提供一种投资组合优化方法、电子装置及计算机可读存储介质，其主要目的在于尽可能缩小初始投资组合中个股两两之间的相关性，并通过预测各只股票的未来收益率对投资组合中各股票对应的权重进行调整，以提高投资组合收益。

为实现上述目的，本发明提供一种电子装置，该电子装置包括：存储器、处理器，所述存储器上存储有投资组合优化程序，所述投资组合优化程序被所述处理器执行时实现如下步骤：

接收输入的待优化的初始投资组合中的股票、初始投资组合中各股票对应的初始权重，获取各股票对应的市场及该初始投资组合中各股票在第一预设时间内的历史数据；

根据所述历史数据及预设的第一分析规则，计算得到所述初始投资组合中的各股票之间的相关性最小时，所述初始投资组合中各股票应对应的权重，并对初始投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定初步优化后的第一投资组合；及

获取所述第一投资组合中的各股票在第二预设时间内的历史数据，构建各股票的特征向量，并输入各股票对应的预先训练好的未来收益率预测模型中，预测所述第一投资组合中的各股票的未来对数收益率，根据预设的第二分析规则对所述第一投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定第二投资组合。

此外，为实现上述目的，本发明还提供一种投资组合优化方法，该方法包括：

接收输入的待优化的初始投资组合中的股票、初始投资组合中各股票对应的初始权重，获取各股票对应的市场及该初始投资组合中各股票在第一预设时间内的历史数据；

根据所述历史数据及预设的第一分析规则，计算得到所述初始投资组合中的各股票之间的相关性最小时，所述初始投资组合中各股票应对应的权重，并对初始投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定初步优化后的第一投资组合；及

获取所述第一投资组合中的各股票在第二预设时间内的历史数据，构建各股票的特征向量，并输入各股票对应的预先训练好的未来收益率预测模型中，预测所述第一投资组合中的各股票的未来对数收益率，根据预设的第二分析规则对所述第一投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定第二投资组合。

此外，为实现上述目的，本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有投资组合优化程序，所述投资组合优化程序被处理器执行时实现如上所述的投资组合优化方法的步骤。