[发明专利]一种因子分析及Alpha策略系统

权利要求书

1.一种因子分析及Alpha策略系统，其特征在于：包括代码编辑器(1)、策略生成器(2)和jason参数解析器(3)，所述代码编辑器(1)连接jason格式策略参数模块(4)，所述jason格式策略参数模块(4)连接Web API模块(5)，所述Web API模块(5)连接任务分发模块(6)，所述任务分发模块(6)连接多个任务计算模块，多个任务计算模块分别连接回测计算引擎模块(7)和计算结果汇总模块(8)，所述计算结果汇总模块(8)连接数据库模块(9)；

所述策略生成器(2)分别连接选股参数模块(10)和对冲参数模块(11)；所述选股参数模块(10)分别连接多空策略参数单元(12)、信号回测参数单元(13)和市场中性参数单元(14)；所述对冲参数模块(11)分别连接指数对冲单元(15)和信号对冲单元(16)；所述多空策略参数单元(12)、信号回测参数单元(13)、市场中性参数单元(14)、指数对冲单元(15)和信号对冲单元(16)分别连接jason参数解析器(3)，所述jason参数解析器(3)连接jason格式策略参数模块(4)。

2.根据权利要求1所述的一种因子分析及Alpha策略系统，其特征在于：多个任务计算模块包括第一任务计算模块(17)、第二任务计算模块(18)、第三任务计算模块(19)和第N任务计算模块，N为大于3的整数。

3.实现权利要求1所述的一种因子分析及Alpha策略系统的使用方法，其特征在于：其使用方法包括以下步骤：

A、用户登录:打开浏览器地址，输入正确用户名和密码成功登录软件主界面；

B、因子数据获取与处理，包括如下流程：

a、根据回测起始日期确定所涉及到的财报报告期；

b、根据起始日期与调仓频率确定回测期间的调仓期；

c、根据用户输入的参数从数据库中提取原始数据，其中，原始数据有三个维度：报告期、股票名、因子值；

d、对原始数据进行去极值和标准化处理；

e、将原始数据的频率转换至用户设定的调仓周期；

f、运行回测，因子报告结果输出图示；

C、Alpha策略参数配置，包括如下流程：

1)、创建策略时，选择算法模型，配置基础参数；

2)、配置已找到的有效因子，支持直连因子库匹配因子；

3)、设置对冲比例参数；

4)、运行回测，极速生成回测报告结果；

5)、将策略加入信号生成列表中，准确生成交易清单。