[发明专利]确定基金因子有效性的方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种确定基金因子有效性的方法，其特征在于，包括：

获取待分析时间段内基金中至少一种因子的历史数据，以及用于分析因子有效性所需参考的参考变量的历史数据，所述参考变量为评价所述基金表现的业绩评价指标；

针对每种所述因子，根据所述因子的历史数据以及所述参考变量的历史数据，确定用于表征所述因子对所述参考变量影响程度的至少一种评价指标的评价值；

依据所述至少一种因子各自对应的所述至少一种评价指标的评价值，分别确定所述基金中每种所述因子的有效程度。

2.根据权利要求1所述的确定基金因子有效性的方法，其特征在于，所述根据所述因子的历史数据以及所述参考变量的历史数据，确定用于表征所述因子对所述参考变量影响程度的至少一种评价指标的评价值，包括：

根据所述因子的历史数据以及所述参考变量的历史数据，确定在所述待分析时间段内所述因子与所述参考变量之间的相关性。

3.根据权利要求2所述的确定基金因子有效性的方法，其特征在于，所述待分析时间段包括多个时间区间；

所述根据所述因子的历史数据以及所述参考变量的历史数据，确定在所述待分析时间段内所述因子与所述参考变量之间的相关性，包括：

针对每个所述时间区间，根据所述因子及所述参考变量在所述时间区间内的历史数据，确定所述因子与所述参考变量在所述时间区间内的相关性；

所述根据所述因子的历史数据以及所述参考变量的历史数据，确定用于表征所述因子对所述参考变量影响程度的至少一种评价指标的评价值，还包括：

分别根据所述因子与所述参考变量在所述多个时间区间的相关性，确定所述因子对所述参考变量影响的波动性。

4.根据权利要求1至3任一项所述的确定基金因子有效性的方法，其特征在于，所述依据所述至少一种因子各自对应的所述至少一种评价指标的评价值，分别确定所述基金中每种所述因子的有效程度，包括：

对于每种所述因子，依据所述至少一种评价指标之间的函数关系式，以及所述因子对应的至少一种评价指标的评价值，计算所述因子的有效性评分。

5.根据权利要求4所述的确定基金因子有效性的方法，其特征在于，所述依据所述至少一种评价指标之间的函数关系式，以及所述因子对应的至少一种评价指标的评价值，计算所述因子的有效性评分，包括：

获取所述至少一种评价指标各自对应的权重；

按照所述至少一种评价指标之间的函数关系式，每种评价指标的权重，以及所述因子对应的至少一种评价指标的评价值，计算所述因子的有效性评分。

6.根据权利要求3所述的确定基金因子有效性的方法，其特征在于，所述分别根据所述因子与所述参考变量在所述多个时间区间的相关性，确定所述因子对所述参考变量影响的波动性，包括：

计算所述因子与所述参考变量在所述多个时间区间的相关性的平均值，得到平均相关性；

依据所述平均相关性，计算所述因子与所述参考变量在所述多个时间区间的相关性的标准差，将计算出的标准差确定为所述因子对所述参考变量影响的波动性。

7.一种确定基金因子有效性的装置，其特征在于，包括：

数据获取单元，用于获取待分析时间段内基金中至少一种因子的历史数据，以及用于分析因子有效性所需参考的参考变量的历史数据，所述参考变量为评价所述基金表现的业绩评价指标；

指标分析单元，用于针对每种所述因子，根据所述因子的历史数据以及所述参考变量的历史数据，确定用于表征所述因子对所述参考变量影响程度的至少一种评价指标的评价值；

有效性评价单元，用于依据所述至少一种因子各自对应的所述至少一种评价指标的评价值，分别确定所述基金中每种所述因子的有效程度。

8.根据权利要求7所述的确定基金因子有效性的装置，其特征在于，所述指标分析单元，包括：

第一分析子单元，用于针对每种所述因子，根据所述因子的历史数据以及所述参考变量的历史数据，确定在所述待分析时间段内所述因子与所述参考变量之间的相关性。