[发明专利]一种基于上证50ETF的期权涨跌预测方法及装置

说明书

本发明提供一种基于上证50ETF的期权涨跌预测方法及装置，所述方法包括：基于主成分分析法将预先获取的预设历史时间段内上证50ETF的指标数据结合成所述上证50ETF的综合数据；根据所述综合数据，基于训练好的SVM算法对所述预设历史时间段之后预设未来时间段内上证50ETF的期权涨跌进行预测。本发明一方面，通过主成分分析方法提高了预测速度；另一方面，使用对上证50ETF整体的期权涨跌预测替代单纯的股价预测，具有良好的通用性，预测精度高。

技术领域

本发明属于金融量化投资技术领域，更具体地，涉及一种基于上证50ETF的期权涨跌预测方法及装置。

背景技术

股市、期货市场等是一个多空双方博弈、非线性、混沌而复杂多变的系统，对其进行严谨、科学的预测非常困难。近年来，人们试图通过量化分析来探索其规律性，挖掘市场中的隐含信息，已获得良好的收益。

现有技术中有利用SVM(Support Vector Machine，支持向量机)模型对韩国综合股价指数KOSPI进行了研究预测，有基于时间序列的SVM股票预测方法，有基于PCA(principal Component Analysis，主成分分析)和SVM模型对沪深300指数进行量化择时研究的方法等。这些方法一方面对个股进行预测研究，选择特定时间的个股，缺乏通用性；另一方面，由于个股的价格易受单边消息的影响，因此预测的精度较低。

发明内容

为克服上述现有的预测方法通用性低，且预测精度低的问题或者至少部分地解决上述问题，本发明提供一种基于上证50ETF的期权涨跌预测方法及装置。

根据本发明的第一方面，提供一种基于上证50ETF的期权涨跌预测方法，包括：

基于主成分分析法将预先获取的预设历史时间段内上证50ETF的指标数据结合成所述上证50ETF的综合数据；

根据所述综合数据，基于训练好的SVM算法对所述预设历史时间段之后预设未来时间段内上证50ETF的期权涨跌进行预测。

根据本发明第二方面提供一种基于上证50ETF的期权涨跌预测装置，包括：

分析模块，用于基于主成分分析法将预先获取的预设历史时间段内上证50ETF的指标数据结合成所述上证50ETF的综合数据；

预测模块，用于根据所述综合数据，基于训练好的SVM算法对所述预设历史时间段之后预设未来时间段内上证50ETF的期权涨跌进行预测。

根据本发明的第三方面，提供一种电子设备，包括：

至少一个处理器、至少一个存储器和总线；其中，

所述处理器和存储器通过所述总线完成相互间的通信；

所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令，所述处理器调用所述程序指令能够执行如前所述的方法。

根据本发明的第四方面，提供一种非暂态计算机可读存储介质，所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令，所述计算机指令使所述计算机执行如前所述的方法。

本发明提供一种基于上证50ETF的期权涨跌预测方法及装置，该方法通过根据50ETF期权价格与50ETF满足平价公式的特性，进而预测50ETF的涨跌来判断对应期权的涨跌，通过使用主成分分析法对预设历史时间段内上证50ETF的指标数据进行降维，获取综合数据，根据综合数据，使用训练好的SVM算法对预设历史时间段之后预设未来时间段内上证50ETF的期权涨跌进行预测，一方面，通过主成分分析方法提高了预测速度；另一方面，使用对上证50ETF整体的期权涨跌预测替代单纯的股价预测，具有良好的通用性，预测精度高。

附图说明

图1为本发明实施例提供的基于上证50ETF的期权涨跌预测方法整体流程示意图；