[发明专利]一种指标分析方法、产品及其应用

说明书

本发明是一种用于指标分析的方法、产品及应用。本产品的主要组件包括：指标管理装置，用于管理由明细数据和子指标加工计算待分析指标的计算规则以及该指标的控制额度；指标成份变化关系管理装置，管理某项明细数据变化或某些子指标变化是否导致用于计算待分析指标的其他明细数据或其他子指标变化，以及相应的变化规则；数据获取装置，用于获取待分析指标以及其构成成份的值；指标调整测算装置，用于根据上述规则以及待分析指标以及其构成成份的值，计算要使指标发生某个数量变化时，假设对构成成份进行调整时其他成份保持不变或者根据规则被动调整，需要对其各构成成份进行多大数据的调整；指标调整测算结果输出装置，输出待分析指标调整量对应的构成成份的调整量。

技术领域

本发明涉及计算机数据处理领域，尤其涉及指标数据的分析的计算机信息系统。

背景技术

现有的指标分析产品通常提供这样一些分析功能：通过提供线图、条形图等可视化的图表来对指标进行展示；提供钻去功能，展示指标的构成成份的值或者构成成份对指标的贡献度、成份变化对指标的影响。也就是说这些钻取功能可以告诉用户：这个指标是怎样计算出来的（展示指标的构成成份的值）、各个构成成份对指标的贡献度、成份微小变化带来的指标值变化。

但是，在风险控制监管报表或者风险管理系统中，我们要解决这样的问题：1、我们的某项业务可以做多大（风险控制指标从当前值变为控制值，即变化△A，△A为控制值LA与指标A当前值之间的差额）而不会触发预警或者限额。2、假设我们的风险控制指标已经超过控制值LA了，我们怎样调整我们的业务规模（也就是指标A的构成成份C_i）可以使指标A回落到正常范围。也就是说，我们在实际业务中需要从假设指标A进行某种数量的变化，去反推指标的构成成份C_i应该做怎样的调整。

此外，现有指标分析产品，计算成份微小变化带来的指标值变化时，并不考虑成份微小变化实际上需要其它成份被动变化。比如，“自营权益类证券及其衍生品/净资本”是证券公司风险控制指标监管报表中的一个风险控制指标，如果这个指标超过预警线了，我们要调整这个指标。这时，对“自营权益类证券及其衍生品”的调整，其实会被动调整其它指标：假设通过变现自营权益类证券来降低“自营权益类证券及其衍生品”，而变现产生的现金则会使“净资本”这个指标被动变大。现有的指标分析产品，忽略了这种关联影响。

发明内容

本发明就是为了解决上述问题而设计的，它包括以下步骤：

步骤一：维护由N个明细数据加工生成待分析指标（记为指标A），或者由N个子指标加工生成指标A，或者由N个明细数据和子指标加工生成指标A的计算规则X，这些明细数据或子指标也称为指标A的构成成份（记为C_i）；

步骤二：维护指标A的控制值（记为LA），其中LA可以有一个或多个值，分别对应不同的控制线；

步骤三：维护某项明细数据变化或某些子指标变化是否导致用于生成指标A的其他明细数据或其他子指标变化，以及相应的变化规则Y；

步骤四：获取待分析指标A以及其构成成份C_i的值；

步骤五：根据上述规则X和Y（如果有）以及待分析指标A以及其构成成份C_i的值，计算要使指标A发生某个数量变化（记为△A）时，假设对构成成份i进行调整时其他成份保持不变或者根据规则Y被动调整，需要对其构成成份i进行多大的调整（记为△C_i），其中△A通常为指标A的当前值到LA的差额，i为1到构成成份总数N的整数，成份i可以是指标A的直接构成成份，也可以是间接构成成份；

步骤六：输出△A对应的某个或某些或所有△C_i。

其中，步骤一、步骤二、步骤三之间没有时间上的先后顺序，并且步骤二不是必须的步骤而是建议选择的步骤。

本发明公布了运用上述方法的产品，包含以下组件：