[发明专利]用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质

说明书

本发明的实施例提供了用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质，其接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，所述投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别；对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；以及基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。本发明实施例的技术方案通过对资产配置的评估不仅有利于及时调整相应投资策略来规避投资风险，还可以有效衡量投资经理人的投资能力，从而加强了对投资活动的有效监督和管理。

技术领域

本发明涉及数据处理技术，尤其涉及用于对资产配置进行评估的方法、系统、设备及存储介质。

背景技术

在诸如公募基金、信托、银行理财、养老金、社保之类的资产管理行业，操作的通常是低风险偏好的资金，因此具有良好资产配置的投资组合型产品越来越受到重视。例如在进行基金投资时，通常不会选择单支股票或单个证券，而是选择不同类型资产构建投资组合。资产配置是否合理直接影响着投资组合的收益和价值稳定性。对于资产配置进行量化评估不仅有利于及时调整相应投资策略来规避投资风险，还可以有效衡量投资经理人的投资能力，从而加强了对投资活动的有效监督和管理。

发明内容

因此，本发明实施例的目的在于提供一种用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质。

上述目的是通过以下技术方案实现的：

根据本发明实施例的第一方面，提供一种用于资产配置评估的方法，包括：接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，其中所述投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别；对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；以及基于各个投资组合相关的考核指标值的比较给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。

在本发明的一些实施例中，所选择的投资组合可以是同一投资经理的不同投资组合。

在本发明的一些实施例中，所选择的投资组合可以是不同投资经理的投资组合。

在本发明的一些实施例中，所选择的投资组合可以是为同一类型的不同投资组合，其中所述投资组合的类型包括权益类和固收类。

在本发明的一些实施例中，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息可以包括按照各个考核指标的考核指标值的排序，分别给出相对于该指标的各投资组合对应的资产配置的排序。

在本发明的一些实施例中，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息还可以包括对于其考核指标值低于各个投资组合的考核指标的平均值的投资组合，向该投资组合的投资经理人给出资产配置存在风险的提示信息。

在本发明的一些实施例中，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息还可以包括根据各个投资组合的考核指标值的排序，给出各个投资组合对应的投资经理人资产配置能力的排序。

根据本发明实施例的第二方面，提供了一种用于资产配置评估的系统，包括接口模块、数据提取模块、指标计算模块和评估模块。其中接口模块用于接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择；数据提取模块用于对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；指标计算模块用于根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；评估模块用于基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。