[发明专利]用于管理金融交易系统中的欺诈检测的系统和方法

说明书

一种用于管理金融交易的系统和方法，该系统包括至少一个包含交易信息的数据库，至少一个欺诈检测设备包括至少一个规则评估模块和规则选择模块，彼此连接并包括用于实现所述方法的装置，所述评估模块使得可以计算规则集中的每条规则对于表示存储在检测设备的第一存储器中的规则集的整体成效的参数的贡献的估值，以及由选择模块分析的评估报告文件，以从规则集的被评估的规则中选择规则子集，所选择的规则被存储在用于交易控制的欺诈检测设备的第二存储器中。

技术领域

本发明涉及金融交易领域，更具体地说，涉及在所述交易期间管理用于检测欺诈的规则。

背景技术

在金融交易领域中，一种欺诈检测系统，例如通过使用信用卡支付流程，会被触发。欺诈检测系统通常基于协同工作的一大组规则。每条规则独立地分析每一笔新的交易并且如果至少一条规则检测到一种欺诈风险，则整个欺诈检测系统为此交易生成警报。

对于这样一种检测系统，经常有必要对规则集进行管理。利用管理，我们的意思是“通过添加，删除或修改集内的规则来管理规则集，以便尽可能保持集合的精确和高效”。由于规则数量巨大，管理并非一项简单的任务。通常，所述管理基于对欺诈检测过程期间生成的报告的分析。这些报告针对每条规则都包含成效指标(mesure)。这些指标，例如是“精确度”，“存保”，“警报数量”等。

但是，所有这些成效指标都是局域的(它们特定针对每条规则)且不衡量规则对整个系统整体成效的贡献。这种情况可能导致删除表现为局域低成效但有助于整个系统整体成效的规则，并且因此增加某些欺诈可能不被检测系统检测到的风险。

发明内容

本发明旨在通过提供一种有效管理欺诈检测系统规则的装置来缓解现有技术的一些缺点。

该目标通过用于管理金融交易的系统来实现，该系统包括至少一个包含交易信息的数据库，至少一个包括规则评估模块、规则选择模块的欺诈检测设备，所述模块被连接并且每个模块是计算机上的可执行代码，至少一个用于存储在连接到规则评估模块的每笔交易期间用来检测欺诈的规则集的第一存储器，所述系统的特征在于规则评估模块使得可以计算规则集中每条规则相对于存储在检测设备的第一存储器中表示规则集总体成效的参数的贡献估值，该贡献估值被存保在评估报告文件中，并且所述报告文件和所述的被评估规则被转移到规则选择模块中，所述选择模块分析该报告以便从规则集的被评估规则中选出规则子集，所述的被选择规则被存储在应被用于交易控制的欺诈检测设备的第二存储器中。

根据另一个特征，欺诈检测设备包括用于在授权支付之前控制交易的实时(TR)欺诈检测模块和用于在授权之后控制所述交易的准实时(TQR)欺诈检测模块，每一个所述模块被连接到欺诈检测设备的第二存储器。

根据另一特征，由规则评估模块生成的评估报告文件包括代表包含在检测设备的第一存储器中的每条规则对于所述第一存储器中的规则集的整体成效的贡献的每个参数。

根据另一特征，规则选择模块至少包括用于自动分析由规则评估模块传送的评估报告文件的布置和根据与欺诈检测专家希望保留在第二存储器中的规则数量相关的至少一个标准来自动选择规则子集的布置，所述选择是为了控制每笔金融交易基于每条规则相对于指定成效指标的Shapley值(VS)。

根据另一个特征，用于管理金融交易的系统包括欺诈检测专家用来手动分析评估报告文件并根据与所述欺诈检测专家希望保留在第二存储器中的规则数量相关的至少一个标准来选择规则子集的至少一个人机接口(HMI)，所述选择是基于为了控制每笔金融交易每条规则相对于指定成效指标的Shapley值(VS)。

根据另一个特征，规则选择模块同样还生成被传送到检测设备的第二存储器的选择报告文件，所述报告包含所选择的规则子集列表，所述子集的每条规则具有用于控制金融交易的高于确定的Shapley值阈值的Shapley值(VS)，代码代表涉及仍存储在第一存储器中未被选择的规则的待采取的行动。