[发明专利]一种量化策略集成分析管理系统及方法

说明书

本发明公开了一种量化策略集成分析管理系统及方法，通过本发明所提供的系统，使得研发的多账户多策略的量化策略集成分析管理系统在策略研发模块既能满足策略研发的多样性，又能保证策略研发的准确性。在处理多策略管理部分，我们采用分层次的多子账户管理模块，采用两种模式，使得可以满足每个子策略独立核算的功能性需求，同时又可以满足子策略之间的资金调度，使得资金管理模块更灵活，资金的使用更高效。

技术领域

本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种量化策略集成分析管理系统及方法。

背景技术

量化投资是应用计算机技术加上数学模型去对金融市场进行分析、实现投资理念、使投资策略达到一定目标收益的投资方式。和传统的分析方法相比，量化投资的特点在于准确、速度和系统性，是一种运用高速的计算机数据处理能力结合大数据处理分析、机器学习及自动化高频交易来实现的现代化分析方式。量化交易更多基于计算机对价格走势及相关因素的分析，而非人的情绪化主观判断，进而避免由于人性的情绪波动、贪婪、或恐惧、甚至迷信预言、轻信内幕消息对于交易决策和金融市场的影响。

自从2018年金融危机之后，投资者为获得稳定的收益，开始逐步引入量化投资，在这之后量化投资在金融市场已经获得了巨大成功，量化基金在海外不管在共同基金还是对冲基金行业，都已经成为市场非常重要的组成部分。

随着股指期货，50ETF期权等金融衍生品在国内上市，量化投资在国内得到了飞速发展，同时量化交易策略的种类越来越繁多，量化基金经理对于量化交易策略的研究也越来越深，单一的量化交易策略已经无法满足业内要求，与此同时越来越多的量化基金经理开始搭配使用不同的策略和策略组合去对一个物理交易账户做资金管理达到其盈利目标。

所以业内对于量化交易平台的功能要求也越来越高，目前国内较为成熟商业化的量化交易平台例如聚宽，优矿，米筐其往往只能支持对一个账户进行单一的量化交易策略，特别是无法支持对一个物理账户进行虚拟多账户和多策略集成分析，这样直接导致无法实现现实中量化基金经理对于一个真实账户搭配使用多个策略，更会导致串仓等违法行为，无法达到现实中基金经理对于量化交易平台的要求

高度集中式的总帐户与强分散化的子账户模式是目前量化策略管理平台的现实需求，在业界已经有很多公司提出这一需求。多账户管理，基于两种模式，第一种模式为每个策略独立分配资金，但策略间无法互相调用资金；第二种模式为使用虚拟子账户和中央撮合器系统动态灵活控制各种策略中不同的资金，目前国内商业量化平台尚未实现这一功能。

发明内容

本发明提供了一种量化策略集成分析管理系统及方法，用以实现两种模式的资金账户管理，可以兼顾两种不同的需求，可以更加的灵活的对账户进行管理。

其具体的技术方案如下：

一种量化策略集成分析管理系统，所述系统包括：

数据提取模块，用于读取本地以及外部数据库数据进行提取以及分析；

策略研发数据模块，用于提供策略编写模板，并编写各个模型；

策略风险控制模块，用于存储风险控制模型，并根据风险控制模型，输出风险分析结果，进行风险控制；

策略绩效分析模块，用于进行实时以及历史数据分析，将结果反馈至所述策略风险控制模块；

下单中央处理器，对下单数据进行处理。

可选的，所述策略风险控制模块，具体用于根据阈值法、前瞻法、随机波动率预测法中的一种或者多种算法进行风险份分析，并进行风险控制。、

可选的，所述策略风险控制模块包括：子账户风险控制模块以及母账户风险控制模块，所述子账户风险控制模块用于对资金账户中的子账户进行风险分析；所述母账户风险控制模块用于对资金账户中的母账户进行风险分析。