[发明专利]一种基于账户画像的多证券交易账户智能管理算法

说明书

本发明公开了一种基于账户画像的多证券交易账户智能管理算法，包括如下过程：先设定三个等待交易队列，分别为通用队列、等待买进队列和等待卖出队列；再根据分配顺序确认规则选定一个交易队列，按其排序分配交易任务，再按交易任务分配量确认规则，确认各客户账户的分配量。当所有客户账户的账户收益率满足(最大值－最小值)＜设定值，不区分交易指令的买卖方向，选定通用队列；当所有客户账户的账户收益率满足(最大值－最小值)≥设定值，且交易指令的买卖方向为买进或卖出，选定等待买进队列或卖出队列。解决了现有算法对客户没有区分，不能个性化投资的问题。

技术领域

本发明涉及一种证券交易算法，尤其涉及一种基于账户画像的多证券交易账户智能管理算法。

背景技术

近年来，国内证券投资咨询领域开始利用多证券交易账户管理算法，对客户账户进行主动管理，发展了一种先进的投资顾问模式。其通过新建客户模拟证券交易账户，并由客户自定义该账户的资产数据，然后由投资顾问对客户账户队列进行下单，再然后由算法分析投顾的订单，并结合客户账户的资产数据计算出客户账户的应下单量，最后由计算机按此结果给客户账户下单。该模式弥补了传统的示范账户模式一刀切、抽象化的不足之处，使用户可以得到差别化、具象化的投资建议。这种算法在业内被称为“公平交易”的算法，该算法简单描述就是钱多多买，钱少少买，股票多多卖，股票少少卖。但公平算法过于简易，不足之处甚多。公平算法只考虑了资产总值对交易量的影响，简单地以投资顾问的订单委托市值与客户账户队列资产总值(持仓量)的比值，去乘各客户账户的资产总值(持仓量)，从而计算出各客户账户的应下单量。公平交易没有考虑各账户因风险承受能力等级不同、资产量不同、预期收益率不同而导致的对账户止盈、账户持仓分散度的不同需求。导致的结果是所有的客户账户资产结构一致。虽然有资金量不同、被管理起始日期不同和初始资产结构不同等客观因素存在，使各客户账户最终的资产结构必然会有所不同，但这改变不了趋同的结果。最终，各客户账户资产结构一致，一荣俱荣，一损俱损。由此可见，此算法无法完成个性化管理，且抵御系统性风险的能力极低。

所以，需要一种新的交易管理算法，以使得不同客户得到差异化管理，投资方案个性化定制，使客户活动更高的投资收益额同时承担更低的投资风险。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于账户画像的多证券交易账户智能管理算法，用以解决现有算法对客户没有区分，不能个性化投资的问题。

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种基于账户画像的多证券交易账户智能管理算法，包括如下过程：

Step1：设定三个等待交易队列，分别为通用队列、等待买进队列和等待卖出队列；

Step2：根据分配顺序确认规则从Step1中确定的三个等待交易队列中选定一个按其排序分配交易任务，再按交易任务分配量确认规则，确认各客户账户的分配量。

优选的，上述Step2中分配顺序确认规则算法如下：

情景1：当所有客户账户的账户收益率满足(最大值－最小值)＜设定值，不区分交易指令的买卖方向，选定通用队列；

情景2：当所有客户账户的账户收益率满足(最大值－最小值)≥设定值，且交易指令的买卖方向为买进，选定等待买进队列；

情景3：当所有客户账户的账户收益率满足(最大值－最小值)≥设定值，且交易指令的买卖方向为卖出，选定等待卖出队列。

优选的，上述设定值大于0。

优选的，上述三个交易队列排队规则为：

通用队列排队规则为：当有新的客户账户加入算法管理后，将其放在通用队列的队尾，若有多个新的客户账户，先放置确认时间较早的；当有客户账户退出算法时，将其从通用队列剔除；将通用队列中分配到交易量的账户移至本队队尾；