[发明专利]一种基于事理图谱和多因子模型研判金融市场变化的方法

说明书

本发明涉及一种基于事理图谱和多因子模型研判金融市场变化的方法，包括：S1.获取历史事件库中具有因果关系的各种历史事件并根据各历史事件之间的影响关系进行聚合演化构建事理图谱；S2.以获取的当前事件为结果事件与事理图谱中的历史事件相匹配，并抽取对当前事件具有影响关系的上游各种历史事件生成事件演化链；S3.基于因子库抽取事件演化链上直接或间接影响当前事件的各历史事件的原因因子；S4.选取原因因子中的常规因子构建影响当前事件变化的原因因子集合，计算原因因子集合对当前结果因子的解释度；若解释度低于解释度阈值，则原因因子集合中引入原因因子中的异常因子直至满足解释度阈值。本发明的研判效率高，准确性高。

技术领域

本发明涉及信息挖掘技术领域，尤其涉及一种研判金融市场变化的方法。

背景技术

金融系统是现代经济发展重要支柱之一，随着网络化、信息化的快速发展，社会中发生的事件、国家政策以及各方各面的信息的传播快速，往往这些事件会对金融市场的变化有着极为重要的影响。例如，大宗商品(期货或现货)价格的波动非常容易受到各种事件的影响。这些事件包括宏观政策的发布、供给变化、需求变化、库存变化等，但是在不同时期，各个原因事件的变化带来结果事件(例如期货价格或现货价格)的变化趋势是不一样的。这种趋势变化即便是投资研究员也不一定考虑的周全。在现有技术中，往往通过人工对发生的事件进行综合考虑后分析市场的趋势变化，但即使对各种事件有所考虑，也难以定量描述出某一时期原因事件对结果事件(如价格)的影响度最大的因素，尤其是某一时期出现的异常因素对市场变化的影响难以被定量描述。

发明内容

本发明的目的在于提供一种研判金融市场变化的方法，能够智能地对金融市场变化进行研判预警。

为实现上述发明目的，本发明提供一种基于事理图谱和多因子模型研判金融市场变化的方法，包括：

S1.获取历史事件库中具有因果关系的各种历史事件并根据各所述历史事件之间的影响关系进行聚合演化构建事理图谱；

S2.以获取的当前事件为结果事件与所述事理图谱中的所述历史事件相匹配，并抽取对所述当前事件具有影响关系的上游各种所述历史事件生成事件演化链；

S3.基于因子库抽取所述事件演化链上直接或间接影响所述当前事件的各所述历史事件的原因因子，其中，所述原因因子为所述历史事件的量化指标；

S4.选取所述原因因子中的常规因子构建影响所述当前事件变化的原因因子集合，并计算所述原因因子集合对当前结果因子的解释度，其中，所述当前结果因子为所述当前事件的量化指标；

若所述原因因子集合对所述当前结果因子的解释度低于解释度阈值，则计算所述原因因子集合对当前结果因子的解释度过程中引入所述原因因子中的异常因子直至满足所述解释度阈值。

根据本发明的一个方面，步骤S3中，将与所述原因因子相对应的历史事件在历史事件库中出现的次数进行统计并排名，若所述历史事件出现的次数满足预设的常规事件阈值范围则与之相对应的所述原因因子标记为常规因子，否则将所述原因因子标记为异常因子。

根据本发明的一个方面，步骤S4中，选取所述原因因子中的常规因子构建影响所述当前事件变化的原因因子集合的步骤中，包括：

S41.获取历史上与所述当前事件相对应的历史结果因子；

S42.选取所述原因因子中的常规因子构建原因因子集合，并计算所述原因因子集合对所述历史结果因子的解释度；

S43.获取解释度高于所述解释度阈值的所述原因因子集合，并比较获取的所述原因因子集合中的原因因子的个数，选取原因因子个数最少的所述原因因子集合与所述当前结果因子进行解释度计算。

根据本发明的一个方面，步骤S4中，计算所述原因因子集合对当前结果因子的解释度的步骤中，包括：