[发明专利]一种监测异常交易的方法和装置

权利要求书

1.一种监测异常交易的方法，其特征在于，该方法包括：

根据历史交易平均成功率、待检测事件的成功交易量以及待检测事件的总交易量确定所述待检测事件为正常事件的概率；

若所述待检测事件为正常事件的概率小于设定的事件概率阈值，且所述待检测事件的失败交易量大于设定的失败交易量阈值，确定所述待检测事件为异常事件。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，通过下列方式确定检测事件：

根据取样时刻之前第一时长内的交易量，生成所述检测事件；

其中，所述第一时长不小于设定的检测事件最小时长且不大于检测事件最大时长；所述第一时长内的交易量不小于最小总交易量；所述最小总交易量是根据由至少一天的历史交易量确定的每分钟的平均交易量以及检测事件最小时长确定的。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，通过下列方式确定事件概率阈值：

获取确定的当前时刻之前至少一天内的历史交易中的检测事件的概率，并将正常事件对应的概率中的最小值的作为事件概率阈值；或

获取确定的当前时刻之前至少一天内的历史交易中的检测事件的概率，并将正常事件对应的概率中的最小值和异常事件对应的概率中的最大值的均值作为事件概率阈值。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，通过下列方式确定历史交易平均成功率：

若确定的当前时刻之前至少一天内的历史交易的总交易量大于设定的交易量阈值，根据确定的所述历史交易的成功交易量与确定的所述历史交易的总交易量确定所述成功交易量与所述总交易量的比重值，并将所述比重值作为待检测事件的历史交易平均成功率；或

若确定的当前时刻之前至少一天内的历史交易的总交易量不大于设定的交易量阈值，将根据确定的所述历史交易的成功交易量与确定的所述历史交易的总交易量确定的所述成功交易量与所述总交易量的比重值作为待检测事件的交易平均成功率，并利用威尔逊区间计算公式，根据设定的期望置信水平、待检测事件的交易平均成功率以及待检测事件总交易量确定待检测事件概率对应的威尔逊区间，并将确定的威尔逊区间的下边界值作为历史交易平均成功率。

5.如权利要求1至4中任意一项所述的方法，其特征在于，根据历史交易平均成功率、待检测事件的成功交易量以及待检测事件的总交易量确定所述待检测事件为正常事件的概率，包括：

利用二项分布的累积分布函数，根据历史交易平均成功率、待检测事件的成功交易量以及待检测事件的总交易量确定所述待检测事件为正常事件的概率。

6.一种监测异常交易的装置，其特征在于，该装置包括：

至少一个处理单元以及至少一个存储单元，其中，所述存储单元存储有程序代码，当所述程序代码被所述处理单元执行时，使得所述装置执行下列过程：

根据历史交易平均成功率、待检测事件的成功交易量以及待检测事件的总交易量确定所述待检测事件为正常事件的概率；

若所述待检测事件为正常事件的概率小于设定的事件概率阈值，且所述待检测事件的失败交易量大于设定的失败交易量阈值，确定所述待检测事件为异常事件。

7.如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述处理单元具体用于：通过下列方式确定检测事件：

根据取样时刻之前第一时长内的交易量，生成所述检测事件；

其中，所述第一时长不小于设定的检测事件最小时长且不大于检测事件最大时长；所述第一时长内的交易量不小于最小总交易量；所述最小总交易量是根据由至少一天的历史交易量确定的每分钟的平均交易量以及检测事件最小时长确定的。

8.如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述处理单元具体用于：通过下列方式确定事件概率阈值：

获取确定的当前时刻之前至少一天内的历史交易中的检测事件的概率，并将正常事件对应的概率中的最小值的作为事件概率阈值；或

获取确定的当前时刻之前至少一天内的历史交易中的检测事件的概率，并将正常事件对应的概率中的最小值和异常事件对应的概率中的最大值的均值作为事件概率阈值。