[发明专利]策略评估信息的输出方法及装置

说明书

本发明公开了一种策略评估信息的输出方法及装置，该方法包括：接收策略评估指令，策略评估指令用于对交易策略进行多维度量化评估，策略评估指令中至少包含：评估周期；根据策略评估指令，获取交易策略的各个评估指标在评估周期内的指标值；根据各个评估指标的权重值和各个评估指标在评估周期内的指标值，生成交易策略在评估周期内各个时刻对应的策略评估值；输出交易策略在评估周期内各个时刻对应的策略评估值。本发明不仅能够使得交易策略的量化评估信息更加准确，而且使得用户更直观地查看一个交易策略的量化评估信息在整个评估周期内的变化情况。

技术领域

本发明涉及量化交易技术领域，尤其涉及一种策略评估信息的输出方法及装置。

背景技术

本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

众所周知，在金融市场交易领域，为了避免由于人的主观性而作出的非理性投资决策，越来越多的投资用户采用量化交易策略来进行金融市场产品的交易。然而，一个量化交易策略的好坏，直接关系到投资用户的利益损失，因而，在将量化交易策略投入实盘交易之前，需要对量化交易策略进行评估。

目前，现有技术主要利用量化交易策略的回测结果或模拟交易结果的收益曲线，来对量化交易策略进行评估，由于市场行情不断变化，仅通过收益曲线来反映一个量化策略的好坏，显然是不准确，也不全面的。

因而，如何提供一种更准确地交易策略评估方法，且将评估结果更直观地展示，无论是对于策略订阅者订阅交易策略，还是对于策略生产者发布交易策略，都具有十分重要的意义。

发明内容

本发明实施例提供一种策略评估信息的输出方法，用以解决现有技术仅通过交易策略回测或模拟交易的收益曲线来对交易策略进行评估，准确性有待进一步提高的技术问题，该方法包括：接收策略评估指令，其中，策略评估指令用于对交易策略进行多维度量化评估，策略评估指令中至少包含：评估周期；根据策略评估指令，获取交易策略的各个评估指标在评估周期内的指标值，其中，评估指标包括如下至少之一：实际收益率、收益增长率、最大收益率、最大回撤率、波动率、夏普比率、资金使用率和交易量；获取各个评估指标的权重值，并根据各个评估指标的权重值和各个评估指标在评估周期内的指标值，生成交易策略在评估周期内各个时刻对应的策略评估值；输出交易策略在评估周期内各个时刻对应的策略评估值；其中，输出所述交易策略在所述评估周期内各个时刻对应的策略评估值，包括：获取策略影响因子在所述评估周期内各个时刻对应的变量值，其中，所述策略影响因子为与所述交易策略的策略评估值具有关联关系的变量因子，所述策略影响因子包括如下至少之一：策略版本信息、策略订阅信息和市场行情信息；输出所述交易策略在所述评估周期内各个时刻对应的策略评估值，以及策略影响因子在所述评估周期内各个时刻对应的变量值；所述交易策略为策略库中任意一个策略或账户库中任意一个账户关联的组合策略，其中，在接收策略评估指令之前，所述方法还包括：构建账户库或策略库，其中，所述账户库中包含一个或多个账户，每个账户关联一个策略组合，所述策略库中包含一个或多个策略；接收策略评估指令，包括：显示账户库中包含的一个或多个账户，或策略库中包含的一个或多个策略；接收对所述账户库中任意一个账户的第一选择指令，或接收对所述策略库中任意一个交易策略的第二选择指令；所述方法还包括：根据各个交易策略的量化评估信息，对所述策略库中的各个交易策略进行排序，或对所述账户库中各个账户进行排序；根据排序结果，向策略订阅者推送策略或账户；根据所述策略评估指令，获取所述交易策略的各个评估指标在所述评估周期内的指标值，包括：根据所述策略评估指令，获取所述评估周期对应的市场行情数据；将所述评估周期对应的市场行情数据，输入至所述交易策略，输出所述交易策略的交易结果；根据所述交易策略的交易结果，确定所述交易策略的各个评估指标在所述评估周期内的指标值。