[发明专利]量化报价策略模型的测试方法、系统及装置

权利要求书

1.一种量化报价策略模型的测试方法，其特征在于，包括：

客户端接收测试指令，其中，所述测试指令包括：回测指令或模拟交易指令；

策略测试服务器根据所述测试指令，从生产环境服务器获取测试数据，其中，所述测试数据包括：历史市场报价数据或实时市场报价数据；

策略测试服务器将所述测试数据输入至待测试的量化报价策略模型，输出策略报价数据，其中，所述策略报价数据包括：卖出策略报价或买入策略报价；

策略测试服务器将所述策略报价数据，发送到模拟交易系统，其中，所述模拟交易系统根据所述策略报价数据和对应的市场报价数据执行模拟交易，所述策略报价数据对应的市场报价数据包括：多个档位的卖出市场报价和买入市场报价；

策略测试服务器在监听到所述模拟交易系统返回的交易结果或市场报价数据发生更新的情况下，对所述策略报价数据和对应的市场报价数据进行比对分析，生成所述量化报价策略模型对应的可视化测试分析结果；

其中，在接收测试指令之前，所述方法还包括：策略测试服务器采集实时市场报价数据；将实时市场报价数据存储于Redis数据库；将历史市场报价数据存储于时间序列数据库，或采用分区的方式存储于关系型数据库；

根据所述测试指令，获取测试数据，包括：如果所述测试指令为回测指令，策略测试服务器则根据外部输入的回测时间段，从时间序列数据库或所述关系型数据库中，获取所述回测时间段内的市场报价数据；如果所述测试指令为模拟交易指令，策略测试服务器则直接从所述Redis数据库中，获取实时市场报价数据；

其中，生产环境服务器与策略测试服务器通过物理隔离的不同服务器实现，且生产环境服务器与策略测试服务器之间的数据传输方式为单向传输，策略测试服务器不能向生产环境服务器发送数据；

策略测试服务器对所述策略报价数据和对应的市场报价数据进行比对分析，生成所述量化报价策略模型对应的可视化测试分析结果，包括：

获取预设时间段内所述量化报价策略模型输出的多个策略报价，以及各个策略报价对应的多个档位的市场报价；确定各个策略报价在做市市场的档位，其中，所述做市市场包括：各个策略报价和对应的多个档位的市场报价；根据所述多个策略报价中，各个策略报价在做市市场的档位，生成报价档位分布表；计算各个卖出策略报价与对应最低档位的卖出市场报价的价差，或各个买入策略报价与对应最高档位的买入市场报价的价差；根据所述量化报价策略模型输出的多个策略报价中，各个卖出策略报价与对应最低档位的卖出市场报价的价差，或各个买入策略报价与对应最高档位的买入市场报价的价差，生成报价价差分布表；以及

获取预设时间段内所述量化报价策略模型输出的多个卖出策略报价或买入策略报价，以及各个卖出策略报价对应的多个档位的卖出市场报价和各个买入策略报价对应的多个档位的买入市场报价；计算各个卖出策略报价与对应最低档位的卖出市场报价的价差，或各个买入策略报价与对应最高档位的买入市场报价的价差；根据各个卖出策略报价与对应最低档位的卖出市场报价的价差，确定多个卖出价差范围，并计算各个卖出价差范围对应卖出策略报价的数量占比；或根据各个买入策略报价与对应最高档位的买入市场报价的价差，确定多个买入价差范围，并计算各个买入价差范围对应买入策略报价的数量占比；根据各个卖出价差范围对应卖出策略报价的数量占比，生成卖出报价价差概率分布表；或根据各个买入价差范围对应买入策略报价的数量占比，生成买入报价价差概率分布表。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在确定各个策略报价在做市市场的档位之后，所述方法还包括：

统计所述量化报价策略模型输出的多个策略报价中，处于各个档位的策略报价的数量占比；

根据所述多个策略报价中，处于各个档位的策略报价的数量占比，生成报价档占比表。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在获取预设时间段内所述量化报价策略模型输出的多个策略报价，以及各个策略报价对应的多个档位的市场报价之后，所述方法还包括：

统计所述多个策略报价中，低于最低档位的卖出市场报价的卖出策略报价的数量，以及高于最高档位的买入市场报价的买入策略报价的数量；

根据所述量化报价策略模型输出的多个策略报价中，低于最低档位的卖出市场报价的卖出策略报价的数量，或高于最高档位的买入市场报价的买入策略报价的数量，生成报价价差占比表。