[发明专利]风险监控方法和装置

说明书

本公开提出一种风险监控方法和装置，涉及数据处理领域。其中的方法包括根据利率分布信息确定时间参数对应的利率；根据时间参数对应的利率计算久期系数；利用久期系数对监控对象在各个时间段的现金流量进行加权得到所述监控对象在各个时间段的现金流量的现值；根据所述监控对象在各个时间段的现金流量的现值计算所述监控对象的久期；根据所述监控对象的久期，对所述监控对象的利率风险进行监控。通过提炼久期系数，使得各个监控对象可以复用该久期系数来计算久期，提高了久期的计算效率。

技术领域

本公开涉及数据处理领域，特别涉及一种风险监控方法和装置。

背景技术

利率风险是各大金融机构面临的主要市场风险之一，在取消利率管制后，金融机构的资产与负债受利率变化所导致的缺口及其经济价值的变动面临着更多的不确定性，所以更好的预测利率变化与准确计量资产、负债的久期、精准管理利率风险变得有意义，也具经济价值。同时，久期计量法是金融机构在利率风险管理系统中的重要分析方法，久期法可将各阶段利率风险统一归口计量，为不同金融产品间与不同金融机构之间的比较分析提供参考，同时也是金融机构监控利率风险的迫切需要。

久期(也称持续期)是对金融产品的利率风险进行监控的重要手段之一。在一些相关技术中，采用CIR(Cox、Ingersoll and Ross)模型描述利率分布情况，然后将金融产品未来时间发生的现金流量，按照目前的利率折现成现值，每笔现值与相应现金流量发生距离现在的时期加权求和，并除以各笔现值的累加值，得到该金融产品的久期。

发明内容

发明人发现，在相关技术中，久期的计算效率比较低。

本公开基于提炼出来的久期系数，使得各个监控对象(如金融产品)可以复用该久期系数来计算久期，从而提高了久期的计算效率。此外，用来提炼久期系数的利率分布信息根据利率的对数形式以及利率波动率的对数形式构建，确保利率和利率波动率大于0，避免出现负利率以及利率波动率为0等与实际情况不符合的情况，有利于提高久期计算的准确性。

本公开的一些实施例提出一种风险监控方法，包括：

利用久期系数对监控对象在各个时间段的现金流量进行加权得到所述监控对象在各个时间段的现金流量的现值，其中，所述久期系数根据时间参数对应的利率计算，所述时间参数对应的利率根据利率分布信息确定；

根据所述监控对象在各个时间段的现金流量的现值计算所述监控对象的久期；

根据所述监控对象的久期，对所述监控对象的利率风险进行监控。

在一些实施例中，所述利率分布信息根据利率的对数形式以及利率波动率的对数形式构建。

在一些实施例中，所述计算久期系数包括：

根据时间参数对应的利率和现金流量发生距离现在的时期计算折现因子；

从第一笔现金流量发生距离现在的时期到最后一笔现金流量发生距离现在的时期对所述折现因子进行累加得到久期系数。

在一些实施例中，所述久期系数包括第一久期系数、第二久期系数、第三久期系数中的一个或多个；

所述第一久期系数为：

在单利形式下，在复利形式下，

所述第二久期系数为：

所述第三久期系数为：

在单利形式下，在连续复利形式下，