[发明专利]一种基于智能数据处理平台的全市场多品种金融资管系统

权利要求书

1.一种基于智能数据处理平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，包括：

交易平台，负责接送报单指令、算法交易的执行和对接市场报单功能；

策略平台，负责策略生产以及高绩效的策略在线运行，

智能数据处理平台，负责服务行情接入和相关衍生行情的生产；

所述智能数据处理平台实现多路CTP行情行情接入处理的流程为：从数据源接入基础行情数据，且接收客户端使用不同的网络线路，最大限度保证数据的稳定；各个客户端通过netty将接收的行情发送到行情处理服务中；监控是否每个服务端都有行情，如果有一个或多个客户端没有行情，发出告警信息；监控服务端发出的基本面信息，判断是否一致，不一致的话发出告警信息；对于给出的告警信息做相应的处理；对于从不同客户端接收的行情数据根据时间优先和成交量优先的原则进行行情选优，所述数据平台使用选优后的行情数据做后续行情加工。

2.根据权利要求1所述基于智能数据处理平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，所述智能数据处理平台实现IB行情的接入的流程为：启用两个IB Gateway获取行情数据，两个ib-client分别接受两个gateway的行情数据，在行情处理服务中进行行情筛选，选出主行情源的行情进行后续K线合成处理。

3.根据权利要求2所述基于智能数据处理平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，所述智能数据处理平台的IB多活行情监控流程：定时任务为每秒1次，考虑避开刚开盘的时间和应用刚启动的时间，当主行情源或者备行情源超过5秒没有行情时，进行告警，告警控制频率五分钟只发一次告警；如果是主行情源有异常，备行情源正常，需要切换行情源，将缓存中的主行情源设置为备行情源的编码，切换后将主行情源编码存入缓存redis。

4.根据权利要求3所述基于智能数据处理平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，所述智能数据处理平台的实时K线合成过程：接受选优后的tick行情，校验交易时间，在交易时间进行以下步骤，根据是否是交易所处理行情数据，发送tick数据到mq，获取上一根缓存的tick，获取缓存中的K线集合，根据低频K线周期合成低频K线，根据高频K线周期合成高频K线，tick数据异步入库，更新redis缓存K线集合；所述智能数据处理平台的实时K线切分过程：定时任务每分钟执行处理，获取合约信息，根据是否到K线切分时间来切分缓存中的K线，遍历订阅的合约，多线程执行后续切K线程序，获取合约交易时间段，获取合约对应的K线集合缓存，计算累计交易时间数，遍历K线周期，判断是否应该切K线，如果需要切K线，就把缓存中的K线备份出来，清空缓存，K线异步入库，K线推送到策略容器。

5.根据权利要求4所述基于智能数据处理平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，所述智能数据处理平台的行情订阅过程：使用td_subscribe_relation表存储合约与容器的订阅推送关系；初始化从新建中加载订阅合约与容器ip,port的关系；启动后通过mq监听订阅消息；接收到订阅消息后将订阅关系维护在内存中；将订阅关系持久化到数据库；所述智能数据处理平台的行情推送过程：合成K线时判断是否推送processInBar；切分K线判断是否推送完成的bar；如果bar需要推送，根据订阅关系通过tcp连接将bar推送至目标容器。

6.根据权利要求5所述基于智能数据处理平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，所述智能数据处理平台的指数合成过程：查询合约品种数据；从mq上接收tick行情，判断是否第一笔tick，是第一笔的话把计时时间t1设置为tick的时间戳；不是第一笔的话和计时时间t1比较；差值大于500ms,则根据缓存的tick数据生成指数tick；缓存tick数据，根据指数合约tick合成K线，K线数据入库，K线数据推送策略平台。