[发明专利]高拟合优度OLS回归模型的甲醇期货价格预测方法、计算机设备、存储介质在审

专利信息
申请号: 201910857761.1 申请日: 2019-09-11
公开(公告)号: CN110570250A 公开(公告)日: 2019-12-13
发明(设计)人: 张浩 申请(专利权)人: 江苏云脑数据科技有限公司
主分类号: G06Q30/02 分类号: G06Q30/02;G06Q40/04
代理公司: 32104 无锡市大为专利商标事务所(普通合伙) 代理人: 曹祖良;屠志力
地址: 214135 江苏省无锡市新吴区*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 甲醇 期货价格 影响因素 多元线性回归模型 回归模型 预测 自变量 模型拟合 拟合优度 预测模型 共线性 因变量 期货
【说明书】:

本发明提供一种高拟合优度OLS回归模型的甲醇期货价格预测方法,包括以下步骤:1)获取甲醇期货价格的影响因素;2)计算甲醇期货价格与影响因素的pearson相关系数,并建立以甲醇期货收盘价为因变量,影响因素为自变量的多元线性回归模型;3)对建立的多元线性回归模型消除多重共线性并确定最终用于预测甲醇期货价格的OLS回归模型。与现有的预测模型相比具有更高的模型拟合优度,预测效果更加显著。

技术领域

本发明涉及一种预测方法,具体涉及一种甲醇期货价格预测方法。

背景技术

当前,市场上的绝大部分交易者对甲醇期货价格的预测基于甲醇基本面的定性判断为主,此外,某些公开申请的专利显示采用焦煤和化工CFCI指数这两个与甲醇没有直接关系的变量来预测,其模型的拟合度并不太高(调整R方为0.47217),且模型中的自变量与因变量均为同期变量,因此,只能进行同步预测,而无法实现提前预测。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术中存在的不足,提供一种高拟合优度OLS回归模型的甲醇期货价格预测方法,实现了对甲醇期货价格的提前预测。本发明采用的技术方案是:

一种高拟合优度OLS回归模型的甲醇期货价格预测方法,包括以下步骤:

1)获取甲醇期货价格的影响因素;

2)计算甲醇期货价格与影响因素的pearson相关系数,并建立以甲醇期货收盘价为因变量,影响因素为自变量的多元线性回归模型;

3)对建立的多元线性回归模型消除多重共线性并确定最终用于预测甲醇期货价格的OLS回归模型。

进一步地,所述影响因素包括:甲醇内地库存与滞后的甲醇期货价格;

所述的甲醇库存包括甲醇当期内地库存、滞后1周~数周的内地库存;所述的滞后的甲醇期货价格包括滞后1周~数周的甲醇期货价格。

更进一步地,所述的甲醇库存包括甲醇当期内地库存、滞后1周~6周的内地库存;所述的滞后的甲醇期货价格包括滞后1周~5周的甲醇期货价格。

进一步地,所预测的甲醇期货包括MA01、MA05、MA09合约;

所建立的OLS回归模型为:

MA01t=708.94-5.01*inv_landt-2+0.82*MA01t-1

MA05t=480.83-2.60*inv_landt+0.86*MA05t-1

MA09t=347.67-1.76*inv_landt+0.90*MA09t-1

其中MA01t为当期甲醇MA01合约期货价格,inv_landt-2为滞后2周的甲醇内地库存,MA01t-1为滞后1周的甲醇MA01合约期货价格;MA05t为当期甲醇MA05合约期货价格,inv_landt为当期甲醇内地库存,MA05t-1为滞后1周的甲醇MA05合约期货价格;MA09t为当期甲醇MA09合约期货价格,MA09t-1为滞后1周的甲醇MA09合约期货价格。

本发明还提供一种计算机设备,包括:处理器和存储介质;

所述存储介质存储有计算机程序;

所述处理器用于执行所述计算机程序以实现上述任一项所述方法的步骤。

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