[发明专利]期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质

说明书

本发明提供了一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质，包括：数据处理步骤：从金融数据网站，获取50ETF期权合约列表数据，每份50ETF期权合约的分钟级行情数据，以及上证50指数的分钟级行情数据，并进行数据处理，获得处理后的期权数据；策略运行步骤：根据获得的后的期权数据，通过运行策略判断是否开仓：若是，则进入组合跟踪步骤；否则，则当前交易日没有交易，进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；组合跟踪步骤：实时跟踪期权组合的Delta值，在符合预设条件时平仓。本发明通过样本内，样本外的滚动回测，解决Delta波动分布不均匀的情况；本发明通过计算Delta的标准差，解决原本的阈值失效的问题。

技术领域

本发明涉及期货交易技术领域，具体地，涉及一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质。

背景技术

目前，在做空跨式组合的策略中的平仓操作是基于Delta头寸进行的。一般情况下，随时进行Delta检测，当Delta达到某个预设的阈值后，进行平仓止损。其中，阈值是基于策略回测的收益曲线、最大回测、夏普率等指标拟合得到。但是，这种拟合方法过于简单，而且固定的阈值也容易失效。

因此，现有的止损平仓策略虽然可以平仓，但却不够有效。它没有解决在回测时间段内Delta波动分布不均匀的情况；也没有解决基于历史数据得到的阈值失效的问题。

专利文献CN109993655A(申请号：201711465494.0)本发明公开了一种期货交易系统，其具体结构包括：云服务器管理员控制终端(1)通过云管理控制平台(2)与云服务器和网络基础资源设备(4)连接；云网络管理员控制终端(3)直接与云服务器和网络基础资源设备(4)连接；云服务器和网络基础资源设备(4)直接与期货自动化交易平台(5)相连；用户互联网接入终端(8)通过网络安全接入设备(7)与期货自动化交易平台(5)相连；期货自动化交易平台(5)直接与期货柜台交易系统(6)连接。

发明内容

针对现有技术中的缺陷，本发明的目的是提供一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质。

根据本发明提供的一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法，包括：

数据处理步骤：从金融数据网站，获取50ETF期权合约列表数据，每份50ETF期权合约的分钟级行情数据，以及上证50指数的分钟级行情数据，并进行数据处理，获得处理后的期权数据；

策略运行步骤：根据获得的后的期权数据，通过运行策略判断是否开仓：若是，则进入组合跟踪步骤；否则，则当前交易日没有交易，进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；

组合跟踪步骤：实时跟踪期权组合的Delta值，在符合预设条件时平仓。

具体地，所述数据处理包括：数据清洗、数据规整及数据聚合；

数据清洗指：处理缺失值，转换时间戳的格式；所述处理缺失值包括：补全缺失值、过滤缺失值；

数据规整：将数据进行分层索引，联合多个数据集；

数据聚合：将数据按分钟分组，通过函数进行聚合。

具体地，所述策略运行步骤：

所述通过运行策略判断是否开仓包括：

每个交易日开始，判断是否有持仓：

若没有持仓，选择具有相同执行价格与期限的一个欧式平值看涨期权和一个欧式平值看跌期权，计算期权组合的Delta值和Vega/Theta的值，将期权组合的Delta值和Vega/Theta的值与预设的开仓阈值比较，若超过开仓阈值，则选择开仓，进入组合跟踪步骤继续执行；

若有持仓，则进入组合跟踪步骤继续执行。

具体地，所述组合跟踪步骤包括：