[发明专利]基于个体、群体、总体多层次的智能证券比较方法和系统

说明书

本发明提出了一种基于个体、群体、总体多层次的智能证券比较方法和系统，包括：数据获取、群体构建、跑道成员确定和不同粒度集合的比较步骤。使用人工标识和系统生成技术确定证券品种的属性，构建证券品种群体；创建三维模型并降维成二维，确定跑道成员和时间间隔获取数据，选择固定或动态跑道分配方法呈现成员涨跌幅；对不同粒度集合进行比较，通过下寻上寻技术进行不同层次间切换比较。本发明实施方式在建立个体、群体、总体多层次证券品种结构的基础上，通过对不同粒度证券品种之间的相互比较，提高了数据处理和展示效率，便于用户在宏观和微观多层次上对历史和现状有更加清晰地认识，从而提高了用户进行理性证券投资的效率。

技术领域

本发明实施方式涉及信息处理技术领域，更具体地，涉及一种基于个体、群体、总体多层次的智能证券比较方法和系统。

背景技术

由于我国证券市场的飞速发展，证券品种数量众多，其中股票市场就已经有3000多只股票，而且数量还在不断的增长中，投资者要直接对这么多只股票进行宏观了解，并快速定位到符合个人偏好的股票，成为一件越来越难的事情。在个体品种数量过多的时候，不对这些品种进行归纳总结，就难以对整个市场众多品种有一个清晰的认识，这是一个普遍存在的社会问题，例如学校、金融市场等。要想了解一个学生的学习表现，仅知道学生的成绩是不够的，更重要的是需要知道该生相对于其他学生的相对表现。目前有效的办法就是通过了解这个学生在班级内的表现，以及这个班级在年级甚至学校中的表现。同理，在金融市场上要想了解一只证券品种的表现，一个好的办法就是了解这只证券品种在群体的表现以及这个群体在更大的群体甚至整个金融市场的表现。也就是说需要建立一个由个体组成群体，群体和个体、群体和群体组成大群体乃至总体的多层次的市场体系。

目前，市场中对证券品种的层次构建通常采用的是一种人工的划分方式。常见的划分特征有证券品种所属的行业、地域、概念等，这些属性只是描述证券品种的部分属性。另一种方式是近年来开始流行的量化投资方式，是用量化因子对证券品种进行划分，量化因子是动态计算的，属于系统生成方式，而这些量化因子是描述证券品种的另一部分属性。单独人工划分和单独系统生成的方式描述的是部分属性，单独使用某一类部分属性难以全面地描述证券品种。如何构建包括上述两部分并不断完善的各类属性划分的一个完整的多层次结构是本领域技术人员需要解决的问题。

另一方面，市场对这些属性划分体系下的呈现形式通常有两种形式，一是同属性下的个体品种比较，通常使用表格的方式进行罗列，二是对单个股票或指数使用时间——涨幅二维平面图的方式展示走势情况。使用表格的方式进行呈现不够直观，并且表格查看很难呈现出证券品种在一段时间中的走势变化；使用走势折线图进行呈现的方式只能支持单只证券品种或者指数的一段时间的走势情况，很难将多股或者不同板块的信息放在一起进行对比，更不用说不同粒度的证券品种集合在同一图中进行比较。因此，在上述构建证券品种多层次结构的基础上，更重要的是对不同层次的证券品种集合进行比较，这更是本领域技术人员需要解决的问题。

发明内容

本发明实施方式提出一种基于个体、群体、总体多层次的智能证券比较的方法和系统，从而提高了数据处理的效率和展示效率。

本发明实施方式的具体方案如下：

基于个体、群体、总体多层次的智能证券比较方法，该方法包括：

数据获取步骤：获取证券的实时数据、历史数据以及基础属性数据，构建证券品种数据库。

群体构建步骤：使用人工标识和系统生成技术确定证券品种的属性，构建证券品种群体并进行属性参数计算。通过人工标识确定的属性有：地域、行业、概念、市场指数和用户自定义；通过系统生成的属性有：量化、聚类和用户，也可以对人工标识的属性自动生成。

量化属性主要是按照量化指标中的特征描述和量化因子对证券品种进行划分。划分分为两种方式：一是按照单一的量化属性进行排序，对排序结果按比例对证券品种进行划分，二是对多个单一量化属性产生的结果进行组合，组合的计算方法为析取、合取、取反。