[发明专利]金融风险度量方法、装置及电子设备

说明书

本发明提供一种金融风险度量方法、装置及电子设备，其中，所述方法包括：获取金融产品的基础数据；根据所述基础数据的数据结构对所述基础数据进行分类，得到分类数据；根据所述分类数据生成异构信息网络；根据所述异构信息网络对所述金融产品的金融风险进行度量。通过异构信息网络的表示，实现了对各类异构数据金融风险的统一度量，同时该异质信息网络整合了金融风险度量中的打分、社交关系、属性等信息，而且网络中的节点和边包含了丰富的语义信息。因此基于异构信息网络的金融风险度量方法可以产生更加准确的计算结果。

技术领域

本发明是涉及金融技术领域，尤其涉及一种金融风险度量方法方法、装置及电子设备。

背景技术

金融风险是指在未来一段时间内，由于外部市场条件的变化而给金融机构带来一定的潜在的损失风险。金融风险的度量就是将这种金融风险定量化，即采用一定的方法来揭示金融风险的数量大小。

伴随着世界经济国际化与金融创新、金融自由化的迅速发展，无论是银行等金融机构还是各种金融产品都面临着日益多样且复杂的金融风险。如何对金融产品的金融风险进行度量变得日益重要。

在相关技术中，金融风险度量的技术通常采用风险价值法(VaR方法：Value atRisk)对金融产品风险进行度量。VaR方法是指在一定的置信度内，由于市场波动而导致整个资产组合在未来某个时期内可能出现的最大价值损失，它把各金融工具、资产组合以及金融机构总体的市场风险量化为一个数字。VaR方法根据随机变量的概率分布来刻画和度量风险，给出了在一定置信水平和特定时间内的最大损失，刻画了风险的二维属性。然而，随着社会的发展，金融风险也呈现多样化和多源化的特点，传统的VaR在面对方法多样化和多源化的金融风险时，难以实现准确的度量。

因此，如何在金融风险多样化和多源化的前提下保证金融风险度量的准确性。

发明内容

为了解决现有技术中在金融风险多样化和多源化的前提下难以保证金融风险度量的准确性的技术问题。

第一方面，本发明提供一种金融风险度量方法，包括：获取金融产品的基础数据；根据所述基础数据的数据结构对所述基础数据进行分类，得到分类数据；根据所述分类数据生成异构信息网络；根据所述异构信息网络对所述金融产品的金融风险进行度量。

可选地，所述基础数据的类型包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。

可选地，所述异构信息网络包括：i个网络节点和网络节点之间的映射关系；其中，所述网络节点的值包括：基础数据的第一风险值和/或分类数据的第二风险值；所述映射关系包括网络节点之间的关系分值和权重分值。

可选地，所述异构信息网络包括n层；所述根据所述异构信息网络对所述金融产品的金融风险进行度量包括：获取最外层网络的网络节点的值；根据最外层网络的网络节点的值和与所述最外层网络的网络节点对应的关系分值和权重分值逐层计算内层网络节点的值，直至得到金融产品的金融风险值。

可选地，所述根据最外层网络的网络节点的值和与所述最外层网络的网络节点对应的关系分值和权重分值逐层计算内层网络节点的值，直至得到金融产品的金融风险值包括：采用如下公式逐层计算网络节点值：其中，G为下一层网络节点的值；v_i为i个网络节点；r_i为关系分值；w_i为权重分值；n为网络层数。

可选地，所述最外层网络节点的值包括：基础数据第一风险值。

可选地，所述基础数据包括：个人的基本信息、人行征信信息、资产负债信息、电讯通信信息、消费行为信息、生活习惯信息、社交行为信息中的至少一种。