[发明专利]适用于证券交易系统基于接口多维索引数据的处理方法

说明书

本发明涉及计算机数据处理技术领域，具体来说是适用于证券交易系统基于接口多维索引数据的处理方法，具体方法如下：S1.建立多维索引数据结构:所述多维索引数据结构包括链表在被链数据结构中的链表索引编号,这个编号将用于在被链接元素中获取该索引的链接元素对象。链表本身保存链表的第一个元素的指针,保存链表的最后一个元素的指针,保存链表当前的元素个数,链表中的每个链接元素都需要包含指向前一个链接元素的指针，后一个链接元素的指针，以及链接元素本身所包含的被链数据值或指针，本发明同现有技术相比，其优点在于：无需先查找订单在索引中的位置，这些信息从订单创建时就保存在订单中。

技术领域

本发明涉及计算机数据处理技术领域，具体来说是一种适用于证券交易系统基于接口多维索引数据的处理方法。

背景技术

证券交易系统中的交易指的是“按产品属性所定义的交易规则撮合“买方、卖方”的订单，交易的过程中我们需要在内存中维护一个订单容器，里面存放着所有未成交的订单，这个容器记作“订单簿”，为了能按特定于具体产品的交易规则，对订单簿中的订单进行最快速度得撮合，我们需要对订单簿中的订单建立索引，在插入每一笔订单(记作NewOrder)时，先用索引查找是否有对手方订单(记作OppOrder)可被撮合，如果无符合条件的对手方订单，则在两个或两个以上的索引中插入NewOrder。当一个订单被成交或取消时，我们需要从所有的索引中删除指定的订单。

传统的索引数据结构只有一个维度，每个索引互不相关，例如按价格的高低顺序索引(记作IdxPS)、按价格高低进行二叉树索引(记作IdxPT)、按开平仓的方向,以平仓优先进行索引(记作IdxBS)、按投资者账户名称进行哈希索引(记作IdxAH)、或者按订单被送入交易系统的时间顺序索引(记作IdxTS)。

为了满足在有订单被成交后快速从订单簿中移除已成交订单的需求，我们需要一种数据结构，能在删除时减少索引次数，提高效率。

现有技术方案是依次在每个索引中删除订单，每次操作之前，都需要先索引到具体被删除订单的索引位置。

现有的订单索引维护方式对性能影响较大，需要对每个索引进行一次查找动作才能够进行删除操作，如果订单同时存在6个不同的索引中，则需要查找6次，非常耗时，增加了交易系统的整体延时，降低了交易系统的吞吐量。

以背景中所列的IdxBS、IdxTS索引为例，我们从中删除订单(记作order)时需要运行下面的方法1、index1＝IdxBS.Find(order)，方法2、index2＝IdxTS.Find(order)，方法3、IdxBS.Remove(index1)，方法4、IdxTS.Remove(index2)。

方法1用于根据订单中的订单号和开平仓方向，查找这笔订单在IdxBS索引中的位置index1，然后再调用方法3删除index1位置上的订单对象。

方法2用于根据订单中的订单号和时间，查找这笔订单在IdxTS索引中的位置index2，然后再调用方法4删除index2位置上的订单对象。

方法1和方法2是可以通过设计一种利用golang语言的天然特性实现的多维索引结构来避免调用。我们需要把上面删除操作，简化到方法5、IdxBS.RemoveValue(order)和方法6、IdxTS.RemoveValue(order)。

也就是说，IdxBS索引及IdxTS索引能够直接根据order中增加的多维索引信息删除order。

发明内容

本发明的目的在于解决现有技术中存在于多个索引中的订单需要进行多次查找才能删除的问题，提供一种使用golang语言创建的多重索引的方法，能将这种多维索引方法用于证券交易系统中订单的处理，既能减少索引次数，提高效率、交易系统的吞吐量和降低每次交易的耗时。