[发明专利]一种基于历史数据的绩效分析平台及方法

说明书

本发明公开了一种基于历史数据的绩效分析平台及方法，包括：S1，对接用户PB系统或者数据中心的交易数据、净值数据、持仓数据、资金数据；S2，根据初始份额和交易数据进行清算，计算出持仓和资金数据；S3，检查S2是否正常生成持仓和资金数据，若是，则跳过步骤S4，执行步骤S5；若数据为空，执行S4；S4，导入持仓数据和资金数据；S5，根据持仓数据和资金数据，汇总计算产品头寸信息；S6，根据持仓和资金，汇总计算产品净值数据等。本发明达到专业性的交易数据绩效分析，且机构的专业用户可以依据实际经验在系统中灵活增加分析指标和分析报告结果，具有很高的实用性和推广价值。

技术领域

本发明涉及交易技术领域，更为具体地，涉及一种基于历史数据的绩效分析平台及方法。

背景技术

基金绩效评价是国内整个基金行业当前研究的重要课题。合理且客观地评价公司管理的基金投资绩效，一方面可以为投资者展现具有说服力的投资业绩，使投资者对于基金管理团队的运作有更加深入的了解，吸引投资者的投资。另外一方面，也可以为内部的投资研究者提供事前的技术支持与事后的业绩考核。

近年来，由于互联网金融的快速发展，部分国外证券公司针对中小客户的投资者开启了在线投资组合管理和收益分析的功能，该功能实现的理论基础是投资组合绩效归因分析。

中国基金行业从90年代至今已有近百家公司，发行上千只基金产品。在基金行业快速发展的同时，相关规范逐渐成熟，但是比较专业的针对基金投资绩效评估的系统相对较少。大部分是面向个人客户的网上分析平台，由用户自写策略进行模拟交易和数据分析，分析结果准确性和专业性不足，对投资分析和绩效分析的发展相对滞后。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种基于历史数据的绩效分析平台及方法，解决了现有国内绩效分析市场发展缓慢的问题，达到专业性的交易数据绩效分析，且机构的专业用户可以依据自己的实际经验在系统中灵活增加分析指标和分析报告结果，具有很高的实用性和推广价值等。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：

一种基于历史数据的绩效分析平台，包括：

S1，对接用户PB系统或者数据中心的交易数据、净值数据、持仓数据、资金数据；

S2，根据初始份额和交易数据进行清算，计算出持仓和资金数据；

S3，检查S2是否正常生成持仓和资金数据，若是，则跳过步骤S4，执行步骤S5；若数据为空，执行S4；

S4，导入持仓数据和资金数据；

S5，根据持仓数据和资金数据，汇总计算产品头寸信息；

S6，根据持仓和资金，汇总计算产品净值数据；

S7，依据产品净值数据、持仓数据、交易流水数据；根据历史合约信息和历史行情信息，计算净值风险类指标、净值收益类指标、产品大类资产分布模型指标；

S8，将步骤S7生成的模型指标结果，上传至展示端Mongo数据库中；

S9，根据数据库结果，生成针对该产品的完整分析报告。

进一步的，所述历史数据包括历史净值、历史交易和历史持仓数据中的一种或多种。

进一步的，包括Mysql数据库。

一种基于历史数据的绩效分析方法，执行步骤S1～S9。

进一步的，所述历史数据包括历史净值、历史交易和历史持仓数据中的一种或多种。

进一步的，包括Mysql数据库。

本发明的有益效果是：