[发明专利]股票异常交易的识别方法及系统

说明书

本发明涉及一种股票异常交易的识别方法及系统，该包括步骤：构建用于识别股票异常交易的特征集；基于特征集中的特征，构建可比股票池；计算出目标股票的交易行为与可比股票池的偏离程度，并基于该偏离程度识别出目标股票是否存在异常交易行为。本发明方法或系统，通过构建可比股票池，将目标股票与可比股票池中的股票进行比较分析，可以较为准确地分析出目标股票是否存在异常交易行为，相比于人工监管，极大地提高了效率，且准确度高。

技术领域

本发明涉及数据分析技术领域，特别涉及一种股票异常交易的识别方法及系统。

背景技术

随着我国资本市场的不断发展，加强对异常股票和异常交易行为的监管，保证健康有序的市场环境，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法利益，维护市场稳定健康发展，已经成为监管领域的重要工作任务。在当前证券市场中，存在少数投资者为追逐投机利润，采用涉嫌违法违规的交易方式影响证券正常交易，导致股价出现大幅异常波动，股票出现异常交易。因此，需要对股票交易行为进行监管，及时有效地发现问题，获取监管线索。

目前我国监管主要采取人工筛查，例如通过以下特征：连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20％的；连续3个交易日内日均换手率与前5个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且该股票、封闭式基金连续3个交易日内的累计换手率达到20％的；或证监会认定属于异常波动的其他情形。监管方通过人工筛查上述特征信息来识别异常明显的股票，工作量十分巨大，效率低，能识别到的股票数量有限。而想要有效预测与识别股票异常交易需要对序列异常点进行有效检测，目前还没有成熟的模型可供使用来监测与预警股票异常波动。

发明内容

本发明的目的在于提供一种股票异常交易的识别方法及系统，以实现有效地监控股票异常交易行为。

为了实现上述发明目的，本发明实施例提供了以下技术方案：

一种股票异常交易的识别方法，包括以下步骤：

构建用于识别股票异常交易的特征集；

基于特征集中的特征，构建可比股票池；

计算出目标股票的交易行为与可比股票池的偏离程度，并基于该偏离程度识别出目标股票是否存在异常交易行为。

上述方法中，通过构建可比股票池，将目标股票与可比股票池中的股票进行比较分析，可以较为准确地分析出目标股票是否存在异常交易行为，相比于人工监管，极大地提高了效率，且识别准确度高。

根据本发明实施例，上述方法可通过聚类分析算法和/或协整核验算法构建可比股票池。

另一方面，本发明实施例同时提供了一种股票异常交易的识别系统，包括：

特征集构建模块，用于构建用于识别股票异常交易的特征集；

可比股票池构建模块，用于基于特征集中的特征，构建可比股票池；

异常交易识别模块，用于计算出目标股票的交易行为与可比股票池的偏离程度，并基于该偏离程度识别出目标股票是否存在异常交易行为。

再一方面，本发明实施例同时提供了一种包括计算机可读指令的计算机可读存储介质，所述计算机可读指令在被执行时使处理器执行本发明实施例中所述方法中的操作。

再一方面，本发明实施例同时提供了一种电子设备，包括：存储器，存储程序指令；处理器，与所述存储器相连接，执行存储器中的程序指令，实现本发明实施例中所述方法中的步骤。

与现有技术相比，本发明方法及系统，通过构建可比股票池，将目标股票与可比股票池中的股票进行比较分析，可以较为准确地分析出目标股票是否存在异常交易行为，识别准确度高。可替代人工筛查来监测股票异常波动情况，节约人力资源，极大地提高了监管效率。

附图说明