[发明专利]一种售电公司的电力交易风险管理系统及方法

权利要求书

1.一种售电公司的电力交易风险管理方法，其特征在于，所述的售电公司的电力交易风险管理方法采用售电公司的电力交易风险管理系统，所述的售电公司的电力交易风险管理系统主要由用户登入模块(101)、交易市场申报模块(102)、保证金校验模块(103)、市场出清模块(104)、保证金冻结模块(105)、偏差风险计算模块(106)、电价风险计算模块(107)、保证金查询模块(108)和保证金解冻模块(109)组成；

所述的用户登入模块(101)，用户登入系统输入登入信息，验证通过后则允许用户登入系统，否则不允许用户登入系统；用户的类别包括售电公司和电力交易机构；所述的电力交易机构作为系统管理员，用于控制系统参数的调整录入以及保证金的解冻；

所述的交易市场申报模块(102)，与用户登入模块(101)相连，用于售电公司选择交易市场和进行市场申报；售电公司由部分或所有代理用户组合作为交易单元，向系统内录入市场申报电量和电价；

所述的保证金校验模块(103)，与交易市场申报模块(102)、偏差风险计算模块(106)及电价风险计算模块(107)相连，用于校验售电公司当前市场申报下保证金额度是否满足交易要求，满足则通过申报，否则不通过；

所述的市场出清模块(104)，与用户登入模块(101)和保证金校验模块(103)相连，用于批发市场出清以及历史市场出清结果的查询；售电公司保证金校验通过后，交易系统根据申报电量和电价进行市场出清；用户登录验证通过后进入市场出清模块(104)进行市场出清结果的查询；

所述的保证金冻结模块(105)，与偏差风险计算模块(106)、电价风险计算模块(107)以及市场出清模块(104)相连，用于售电公司本次市场申报保证金的冻结；根据市场出清模块(104)提供的市场出清结果，以及偏差风险计算模块(106)、电价风险计算模块(107)提供的合计风险敞口额，立即冻结等额的保证金；

所述的偏差风险计算模块(106)，与保证金校验模块(103)相连，用于偏差风险敞口额的计算；根据售电公司最近12个月的月度偏差电费和月度成交总量以及本次申报交易电量计算形成偏差风险敞口额；

所述的电价风险计算模块(107)，与保证金校验模块(103)相连，用于价格风险敞口额的计算；根据年度双边协商交易当月平均价P_n，售电公司当月已成交电量记为Q_c，当月已成交电量加权平均价记为P_c，参与该市场申报电量记为Q_s，申报电价为P_s，计算价格风险敞口额；

所述的保证金查询模块(108)，与用户登入模块(101)相连，用于查询用户的保证金额度，查询项目包括展示该售电公司编号、名称、生效信用额度、信用额度系数、负面行为调整系数、可用信用额度、累计冻结信用额度、分品种冻结额度；其中，分交易市场冻结额度每项中，记录申报电量、偏差风险敞口单价、价格风险敞口价差、冻结额度、冻结时间、交易品种；售电公司仅能查看自身情况，交易中心可以查看全部情况；

所述的保证金解冻模块(109)，与保证金查询模块(108)相连，用于用户完成市场交易冻结保证金的解冻；按信用保证额度类型、交易品种、市场主体进行列示，并可实现全选或部分选择解冻；

所述的售电公司的电力交易风险管理方法，包括如下步骤：

第一步，用户登录：用户通过用户登入模块(101)输入登入信息，验证通过后则允许用户登入系统，否则不允许用户登入系统；用户类别包括售电主体和电力交易机构；所述的电力交易机构作为系统管理员，用于控制系统参数的调整录入以及保证金的解冻；

第二步：交易市场申报：售电公司通过用户登入模块(101)验证通过后进入到交易市场申报模块(102)选择某类交易市场进行市场申报；售电公司由部分或所有代理用户组合作为交易单元，向系统内录入市场申报电量和电价；

第三步：偏差风险计算：售电公司在交易市场申报模块(102)完成市场申报后，偏差风险计算模块(106)获得申报数据，进行偏差风险敞口额计算；

(3.1)获取售电公司近12个月的实际交易记录和申报记录；

(3.2)根据近12个月的实际交易记录和申报记录计算每月的月度偏差电费F和月度总成交电量Q，未交易月份的F以0计算，并根据由近及远的顺序分别记为F₁、F₂…F₁₂和Q₁、Q₂……Q₁₂；其中，偏差电费F＝|正偏差电费|+|负偏差电费|；

(3.3)计算前9个月各个月份的偏差风险单价并求和再求平均值，公式如下：

(3.4)计算最近三个月各个月份的偏差风险单价并取偏差风险单价的最大值，计算公式如下：

(3.5)在(3.3)和(3.4)中求出的两个值中再取最大值作为本次申报的偏差风险单价R_d，计算公式如下：

(3.6)由(3.5)求得的本次申报偏差风险单价与本次市场申报电量乘积，得到本次申报的偏差风险敞口额，计算公式如下：

偏差风险敞口额＝R_d×本次市场申报电量

(3.7)对于新注册纳入市场主体目录的售电公司，由于无历史交易记录，偏差风险单价计算根据电力交易系统中所有售电公司的偏差风险单价计算算数平均数得到，计算公式如下：

其中M为电力交易系统中参与交易的售电公司数目；

新参与交易的售电公司的偏差风险敞口额计算同(3.6)；

第四步：电价风险计算：售电公司在交易市场申报模块(102)完成申报后，电价风险计算模块(107)获得申报数据，进行价格风险敞口额的计算；

(4.1)根据市场主体申报日期计算年度双边协商交易当月平均价P_n，计算公式如下：

其中，p_i和q_i分别是第i条双边合同的成交价格和成交电量，M是年度双边协商交易合同总数；

(4.2)根据售电公司本次申报信息计算价格风险敞口额，计算公式如下：

其中，P_s为参与该市场的申报电价，Q_s为参与该市场的申报电量；

第五步：保证金校验：保证金校验模块(103)根据第三步与第四步计算得到的偏差风险敞口额与价格风险敞口额的合计敞口额校验售电公司当前市场申报下保证金额度是否满足交易要求，满足则通过申报，否则不通过；保证金可用额度的计算方法如下：

(5.1)计算有效信用保证额度：根据售电公司在信用账户中提供的有效信用保证品额度和电力交易机构提供的关于该市场交易主体售电公司的信用额度系数、负面行为调整系数、保证金系数，按照如下公式计算有效信用保证额度：有效信用保证额度

＝有效信用保证品额度×信用额度系数×负面行为调整系数

×保证金系数

售电公司提供的有效信用保证品额度＝保证金额度+保函额度

(5.2)计算累计冻结信用保证额度：根据售电公司已经参与的市场交易所被冻结的尚未解冻的信用额度求和得到，计算公式为：

其中，n为售电公司参与的市场交易中保证金尚未解冻的交易总次数，M_i为每次交易所冻结的保证金数额；

(5.3)计算可用信用保证额度：根据(5.1)和(5.2)计算所得到的有效信用保证额度、累计冻结信用保证额度进行计算，公式如下：

可用信用保证额度＝有效信用保证额度-累计冻结信用保证额度

(5.4)验证售电公司本次申报是否通过：如果可用信用保证额度大于本次申报合计敞口额，则本次申报通过；如果可用信用保证额度小于本次申报合计敞口额，则不通过；

第六步：市场出清：在保证金校验模块(103)售电公司保证金校验通过后，交易系统根据申报电量和电价进行市场出清；

第七步：保证金冻结：在市场出清模块(104)得到本次申报市场出清结果，系统立即冻结相当于偏差风险计算模块(106)、电价风险计算模块(107)得到的合计敞口额等额的保证金；

第八步：保证金查询：在保证金冻结模块(105)执行完成之后，用户通过用户登入模块(101)验证通过后进入保证金查询模块(108)，查询本次市场和历史其他市场的保证金冻结和解冻情况，以及保证金可用额度，便于评估其可申报电量；

第九步：保证金解冻：电力交易机构通过用户登入模块(101)验证通过后进入到保证金解冻模块(109)，选择某类交易市场，根据售电公司合约履行情况可对其冻结的额度进行解冻，以便售电公司后续申报可继续使用该部分额度。