[发明专利]一种预测期货市场交易指标的方法及装置

权利要求书

1.一种预测期货市场交易指标的方法，包括：

根据交易所的历史交易数据确定调整合约的样本数据；其中，所述调整合约的样本数据包括：所述调整合约在交易参数调整日前的交易指标数据信息、所述调整合约在交易参数调整日当天的交易指标数据信息、交易参数调整日的日期信息以及交易参数的变化信息；

建立用于预测调整合约交易指标的预测模型，按照所述预测模型的特征从所述样本数据中挑选数据构建训练数据集，利用所述训练数据集训练所述预测模型；

获取待预测的调整合约的信息，基于所述调整合约的信息按照所述预测模型的特征构建输入数据；其中，所述调整合约的信息包括：所述调整合约在交易参数调整日前的交易指标数据信息、交易参数调整日的日期信息以及交易参数的变化信息；

基于所述输入数据运行所述预测模型，获得待预测的调整合约在交易参数调整日当天的交易指标。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述预测模型的特征包括以下至少一种：交易参数调整日的日期特征，交易参数的变化特征，交易指标的历史特征；

所述预测模型的输出量包括：所述调整合约在交易参数调整日的交易指标。

3.如权利要求2所述的方法，其特征在于：

所述交易指标的历史特征包括：所述调整合约在交易参数调整日前的一段统计周期内的每日交易指标，和/或所述调整合约在交易参数调整日前的一段统计周期内交易指标的统计值。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

当所述预测模型的数量多于一个时，所述多个预测模型具有相同的特征并且共享相同的训练数据集和输入数据；

所述利用所述训练数据集训练所述预测模型，包括：

利用所述训练数据集分别训练每一个预测模型；

所述基于所述输入数据运行所述预测模型，获得待预测的调整合约在交易参数调整日当天的交易指标，包括：

基于所述输入数据分别运行每一个预测模型，获得每一个预测模型输出的待预测的调整合约在交易参数调整日当天的交易指标；

将每一个预测模型的预测结果进行加权平均，将加权平均的结果作为最终的预测结果。

5.如权利要求1-4中任一项所述的方法，其特征在于：

所述交易参数包括以下至少一种：保证金、手续费。

6.如权利要求1-4中任一项所述的方法，其特征在于：

所述交易指标包括：成交量或持仓量。

7.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述交易参数调整日的日期信息包括以下至少一种：年月日信息，星期几信息，节假日信息，距离交割日的天数信息。

8.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述交易参数的变化信息包括：交易参数的名称，交易参数调整前的数值，交易参数的调整幅度。

9.一种预测期货市场交易指标的装置，包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的预测期货市场交易指标的程序，所述预测期货市场交易指标的程序被所述处理器执行时实现上述权利要求1-8中任一项所述的预测期货市场交易指标的方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有预测期货市场交易指标的程序，所述预测期货市场交易指标的程序被处理器执行时实现上述权利要求1-8中任一项所述的预测期货市场交易指标的方法的步骤。